სავალუტო წყვილების ერთმანეთთან კორელაცია

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

აქტივებს, რომლებიც გამოიყენება ფინანსურ ბაზარზე ვაჭრობაში, აქვთ ფუნდამენტური ურთიერთობა. ამას საუკეთესოდ ხედავენ ტრეიდერები ფორექსსა და სხვა ფინანსურ ბაზრებზე. სავაჭრო ფანჯარაში მოთავსებული აქტივები ერთმანეთის მოძრაობებს მიჰყვება. ევროზონაში შრომის ბაზრის გაუარესების შესახებ ახალი ამბების გამოქვეყნებით, EUR/USD წყვილი დაიწყებს ფასის კლებას, რასაც მოჰყვება GBP/USD, მაგრამ ნაკლებად. მიუხედავად იმისა, რომ დიდმა ბრიტანეთმა ხმა მისცა ევროკავშირის დატოვებას, ის მაინც დიდად არის დამოკიდებული მასზე.

განმარტება

კორელაცია არის ტერმინი, რომელიც ეხება მონაცემთა სერიებს შორის ცვლილების ტენდენციას. ერთი ბაზრის ცვლილებები გავლენას ახდენს მეორის დინამიკაზე. ამიტომ, ვაჭრობისას ტრეიდერები ხშირად იყენებენ სავალუტო წყვილის კორელაციის ინდიკატორს.

ნახვები

სავალუტო წყვილების კორელაცია შეიძლება იყოს მცოცავი და პირდაპირი. პირველი იძლევა უფრო ზუსტ შედეგებს. პირდაპირი კორელაციის შემთხვევაში ორივე ინდიკატორი მოძრაობს სინქრონულად, ხოლო საპირისპირო შემთხვევაში საპირისპირო მიმართულებით.

მოდით განვიხილოთ სიტუაცია ორი სავალუტო წყვილის ვაჭრობის მაგალითზე: USD/CHF და EUR/USD.ტრეიდერი ვაჭრობს USD/CHF ინსტრუმენტს. თუ ტექნიკური ანალიზის შედეგები აჩვენებს, რომ ორ ინდიკატორს შორის არის პირდაპირი კავშირი, მაშინ შეგიძლიათ გახსნათ პოზიციები სხვადასხვა მიმართულებით. ურთიერთობის ცოდნა ამცირებს შემთხვევითი სიგნალების რაოდენობას. მაგრამ საიმედო შედეგების მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ დიდი რაოდენობით მონაცემებთან მუშაობისას. სავალუტო წყვილების მოძრავი ან შებრუნებული კორელაცია დროულად არის ნაჩვენები მონაცემთა გადანაცვლებულ ნაკრებზე. USD/CHF კურსის ცვლილება დღეს ასახავს EUR/USD წყვილის მოძრაობას მომავალში. რაც უფრო დეტალური ინფორმაციაა, მით უფრო ადვილია მასზე სტრატეგიის აგება.

მონაცემთა ანალიზი

შეგიძლიათ გამოთვალოთ სავალუტო წყვილების კორელაცია ინტერნეტიდან ჩამოტვირთული სპეციალური პროგრამის გამოყენებით ან Excel-ში. ჩაშენებული ფუნქცია "CORREL" ასახავს მონაცემთა ორი ნაკრების ურთიერთობას. პირდაპირი კორელაციის დასადგენად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ მონაცემები აღებული დროის ერთი პერიოდიდან (მაგალითად, 2013), ხოლო საპირისპიროდ - განსხვავებულიდან (2013 და 2014). პირველ შემთხვევაში, ინდიკატორის მნიშვნელობა უფრო ახლოს უნდა იყოს "+1", ხოლო მეორეში - "-1". ინდიკატორის მნიშვნელობა "0" მიუთითებს, რომ არ არსებობს კავშირი მონაცემებს შორის.

ურთიერთობა არ არის მუდმივი, რადგან ბაზარი იცვლება. ინვერსიული კორელაციის პოვნა უფრო რთულია. მაგალითად, ოქროს ფასი ყველაზე ხშირად აღემატება GBP/USD-ს. ამ წყვილის ურთიერთობა უნდა გამოითვალოს თითქმის ყოველი სავაჭრო დღისთვის. ზოგი წყვილი მოძრაობს სხვადასხვა მიმართულებით, ზოგი ერთი და იგივე მიმართულებით, ოღონდ დროის დაგვიანებით, ზოგი კი მთლიანად კოპირებს ერთმანეთს. უმჯობესია თვალყური ადევნოთ მოძრაობის დინამიკას თვეში ერთხელ ანმეოთხედი.

კორელაციის გამოყენება

ტრეიდერები ცდილობენ აირიდონ პოზიციები, რომლებიც აწონასწორებენ ერთმანეთს ერთსა და იმავე დროში. მაგალითად, ტრეიდერი გადაწყვეტს იმუშაოს USD/CHF და EUR/USD წყვილებთან, რომლებსაც აქვთ საპირისპირო ურთიერთობა. როდესაც USD/CHF ფასის ვარდნას დაიწყებს, EUR/USD გაიზრდება.

ჯობია ასეთ კომბინაციებზე უარი თქვათ. პირველი საიტიდან მიღებულმა მოგებამ შეიძლება არ დაფაროს ზარალი. სავაჭრო სტრატეგია უნდა იყოს დაფუძნებული მონაცემების სერიაზე პირდაპირი ურთიერთობით.

ფინანსურ ბაზრებზე არის რამდენიმე ვალუტა, რომლებსაც აქვთ პირდაპირი კორელაცია დოლართან: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD და EUR/USD. ვალუტის წყვილებს შორის ურთიერთობის თვალყურის დევნება ხელს უწყობს დანაკარგის რისკის შემცირებას და ინვესტიციების დროულად გადამისამართებას სხვა აქტივებზე.

სავალუტო წყვილის კორელაციის სტრატეგია

გრაალი არ არსებობს ფინანსურ ბაზარზე. არცერთი სტრატეგია არ იქნება ყოველთვის მომგებიანი. თუნდაც ის დაფუძნებული იყოს სავალუტო წყვილების კორელაციაზე. მაგრამ მოკლევადიან პერსპექტივაში შესაძლებელია პირდაპირი ურთიერთობის საფუძველზე ვაჭრობა. თქვენ მხოლოდ უნდა იპოვოთ აქტივები, რომლებსაც აქვთ მაღალი ხარისხის კორელაცია (0.8-დან) გასული წლისთვის. წყვილთა ვაჭრობის არსი არის მაქსიმალური ფასის განსხვავებული წერტილების პოვნა ვალუტის წყვილების კორელაციური ინდიკატორის მეშვეობით, უფრო ძვირი აქტივის გაყიდვა და იაფის ყიდვა.

სტრატეგიის სარგებელი

წყვილი სავაჭრო სტრატეგიის მთავარი უპირატესობა დეპოზიტზე დატვირთვის ნაკლებობაა. ერთ-ერთი კორელაციური წყვილის ზარალი დაფარული იქნება მეორის მოგებით. ეს სტრატეგიაც არისჰეჯირება ეწოდება, რადგან მეორე ვაჭრობა პირველის საპირისპიროა.

მეორე უპირატესობა ის არის, რომ არ არის საჭირო ფუნდამენტური ან ტექნიკური ანალიზი. საჭიროა მხოლოდ წყვილების მაქსიმალური განსხვავებების დადგენა და ფასის ქაოტური მოძრაობით არ გაგიფანტოს ყურადღება. მაგრამ ეს ასევე არის სტრატეგიის მთავარი მინუსი. კორელაცია სავალუტო წყვილებს შორის მუდმივად არ გაგრძელდება. მისი ხანგრძლივობის დადგენა შეუძლებელია.

სავალუტო წყვილის კორელაციის მაჩვენებელი MT4-ისთვის

ფორექსზე ვაჭრობა ჩვეულებრივ ხორციელდება სპეციალური პლატფორმის საშუალებით. ყველაზე ხშირად ეს არის MT4, ნაკლებად ხშირად MT5. არჩეული სტრატეგიის მიხედვით მუშაობისთვის, პლატფორმაზე დამონტაჟებულია სპეციალური ინდიკატორი, რომელიც ერთმანეთზე ათავსებს სავალუტო წყვილების სქემებს.

სპეციალურად წყვილი ვაჭრობისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ OverLayChart ინდიკატორი. მისი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ კორელაციური ვალუტის წყვილი სქემებიდან. მოქმედების პრინციპი შემდეგია. პლატფორმის ფანჯარაში თქვენ უნდა გახსნათ ნებისმიერი აქტივის სქემა, მაგალითად EUR/USD და დაურთოთ მას OverLayChart. პარამეტრების ფანჯარაში შეიყვანეთ კორელირებული აქტივის სახელი SubSymbol პარამეტრში, მაგალითად, GBP/USD და აირჩიეთ მეორე აქტივის ზოლების ფერი. თუ პარამეტრებს შორის კავშირი საპირისპიროა, მაშინ ინდიკატორის პარამეტრების ფანჯარაში დააყენეთ Mirroring პარამეტრი true, ხოლო თუ კავშირი პირდაპირია - false.

ინდიკატორის გაშვების შემდეგ, ერთის ნაცვლად, ერთ ფანჯარაში გამოჩნდება ორი სქემა. თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ მათთან ისევე, როგორც ჩვეულებრივ სქემაში: შეცვალეთ ფერი, ვადები, მასშტაბი.

სკრიპტებივაჭრობისთვის

ინდიკატორების გარდა, თქვენ ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ Expert Advisors და სკრიპტები ტრეიდერების დასახმარებლად. ადრე განხილულ სტრატეგიაზე სამუშაოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კორელაციების სკრიპტი, რომელიც აადვილებს ურთიერთდამოკიდებული ინსტრუმენტების პოვნას. პარამეტრებში უნდა დააყენოთ:

• დაწყების დრო – პერიოდი, რომლის განმავლობაშიც პროგრამა მოიძიებს შესაბამის ინსტრუმენტებს.
• რეიტინგი - ურთიერთობის ტიპი.

თუ გჭირდებათ აქტივებს შორის პირდაპირი კავშირის პოვნა, პროგრამა გამოთვლის პირსონის კოეფიციენტს. შებრუნებული ურთიერთობის დასადგენად გამოითვლება სპირმენის კოეფიციენტი. რაც უფრო სუსტია ურთიერთობა, მით უფრო უახლოვდება ინდიკატორის გამოთვლილი მნიშვნელობა „0“-ს.

პროგრამის გაშვების შემდეგ, ურთიერთობა მოძებნილია Market Watch-ში მითითებულ ყველა ინსტრუმენტზე. თავად პროცესის დაკვირვება შესაძლებელია ეკრანის მარცხენა კუთხეში. როგორც კი აღმოჩნდება ერთმანეთის სავალუტო წყვილების კორელაცია, ისინი ჩაიწერება ტერმინალის ჟურნალში. მისი მუშაობაც რომ შეწყდეს, ჩანაწერები შეინახება. სამუშაოს დასრულების შემდეგ წარმოიქმნება Correlations.txt ფაილი, რომელიც აჩვენებს შედეგებს. სკრიპტის გაშვებამდე, თქვენ უნდა ჩამოტვირთოთ ყველა აქტივის ციტატების ისტორია, რომლებიც გაანალიზდება.

ვაჭრობის ალგორითმი

როგორ გამოიყენება სავალუტო წყვილის კორელაციის სტრატეგია პრაქტიკაში? უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ სავაჭრო ჩანაწერები, ანუ, იპოვნოთ გრაფიკზე წყვილები, რომლებიც ყველაზე მეტად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან და გამოთვალეთ ამ შეუსაბამობის ქულების რაოდენობა. შემდეგი, თქვენ უნდა განსაზღვროთ საშუალოამ გადახრების მნიშვნელობა. ისინი გამოყენებული იქნება სავალუტო წყვილების კორელაციის გამოსათვლელად. მაგალითად, აქტივების საშუალო განსხვავებაა 80 ქულა. ეს ნიშნავს, რომ შემდეგი ვაჭრობა უნდა გაიხსნას, როდესაც განსხვავება 70-80 პიპს მიაღწევს.

არავის შეუძლია წინასწარ განსაზღვროს, როგორ განვითარდება ბაზარი მომავალში. აღწერილი წინასწარი ანალიზი დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ვაჭრობის დაკარგვა.

ვაჭრობის წესები შემდეგია. როდესაც გამოთვლილი შეუსაბამობა მიიღწევა, ერთდროულად უნდა გაიხსნას ორი ვაჭრობა. უფრო ძვირი აქტივი (ის, რომელიც მდებარეობს დიაგრამის ზედა ნაწილში) უნდა გაიყიდოს და იყიდოს იაფი აქტივი. თქვენ უნდა გახვიდეთ გარიგებიდან, როგორც კი დიაგრამები გადაკვეთს ნულოვან წერტილს.

ამ სტრატეგიის გამოყენება შესაძლებელია 5 წუთიდან ერთ საათამდე ვადები. რაც უფრო დიდია დროის სხვაობა, მით ნაკლები იქნება სიგნალები და მით მეტი იქნება ერთი ვაჭრობის მოგება.

დაზღვევა

ეს სავაჭრო სტრატეგია, რომელიც დაფუძნებულია სავალუტო წყვილების კორელაციაზე, არ გულისხმობს სტოპ ლოსების გამოყენებას ან მოგების მიღებას. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ დაიზღვიოთ თავი შემდგომი განსხვავებების ზარალისგან მომლოდინე შეკვეთების გამოყენებით. მაგალითად, ტრეიდერმა გახსნა პოზიცია EUR/USD შესაძენად, როდესაც განსხვავება 80 ქულას მიაღწევს. წინასწარი ანალიზის შედეგებმა აჩვენა, რომ წყვილებს შორის მაქსიმალური სხვაობა 110 ქულა იყო. ამრიგად, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ გახსნათ მომლოდინე შეკვეთა აქტივის გაყიდვის შესახებ, როდესაც მიიღწევა 100 ქულის შეუსაბამობა. იგივე უნდა გაკეთდეს იაფი წყვილისთვის. გახსენით შეკვეთა აქტივის შესაძენად, როდესაც მიიღწევა 100 ქულის განსხვავება.

კორელაცია ოფციონებით ვაჭრობაში

ვაჭრობის ეს ტიპი ძალიან ჰგავს "ფორექსს", მაგრამ აქვს თავისი მახასიათებლები.

თუ კორელაციის კოეფიციენტი ახლოსაა "+1"-თან, მაშინ ერთი მიმართულებით ტრანზაქციების დადება შეუძლებელია. ბაზარზე უარყოფითი ცვლილებების შემთხვევაში ტრეიდერი ორმაგ ზარალს მიიღებს. თუ კოეფიციენტის მნიშვნელობა არის "-1", მაშინ არ უნდა გახსნათ გარიგებები სხვადასხვა მიმართულებით იმავე მიზეზით. კორელაციებზე ვაჭრობის მახასიათებლები სასიკეთოდ უნდა იქნას გამოყენებული. ანუ, რისკების ჰეჯირების მიზნით, დადოს ტრანზაქციები სხვადასხვა მიმართულებით მიმართულ პოზიციებზე დადებითი კორელაციით. მაშინაც კი, თუ ერთი ინსტრუმენტი ზარალს აყენებს, მეორე გარანტირებულია მომგებიანი გასვლისთვის.

მაგალითი: ტრეიდერმა დადო გარიგება AUD/USD-ის შესაძენად. ფასმა კლება დაიწყო. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა დადოთ გარიგება გასაყიდად კორელაციური წყვილი NZD/USD. მეორე აქტივიდან მიღებული მოგება დაფარავს ზარალს პირველიდან.

ორობითი ოფციონები, რომლებიც დაფუძნებულია სავალუტო წყვილების კორელაციაზე, აქვს საკუთარი მახასიათებლები. Forex-ისგან განსხვავებით, მათზე მომლოდინე შეკვეთის განთავსება შეუძლებელია. ანუ მოგიწევთ ცვლილებებზე დაკვირვება ონლაინ და ტრანზაქციის ხელით შეწყვეტა.

ვაჭრობის მეორე ფუნქცია პირველიდან მოდის. ბინარული ოფციონებით ვაჭრობის გახსნისას დაუყოვნებლივ უნდა მიუთითოთ მისი ვადები. ამიტომ აუცილებელია სავაჭრო სტრატეგიის წინასწარი ტესტირება დემო ანგარიშზე ან სქემების ისტორიაზე.

აქტივები ვაჭრობისთვის

ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ ცხრილები, რომლებიც წარმოადგენენ გამოთვლილ კორელაციის მნიშვნელობებს ყველა პოპულარულისთვისხელსაწყოები. სავალუტო წყვილებს შორის კოეფიციენტის მნიშვნელობა "+1"-თან ახლოს შეინიშნება AUD/USD და AUD/NZD, AUD/JPY და AUD/CHF, AUD/CAD და AUD/SGD, ასევე AUD/USD და NZD/USD., GBP/USD და EUR/USD და ა.შ. ყველა აქტივი, რომელსაც აქვს იგივე ვალუტა პირველ ან მეორე ადგილზე, არის კორელაცია.

საქონლებს შორის დადებითი კორელაცია შეინიშნება ენერგიის მატარებლებში (ნავთობი და გაზი) და ლითონებში (ოქრო და ვერცხლი). აქციებისთვის ეს პრინციპი ვრცელდება იმავე ინდუსტრიის კომპანიების აქციებზე (როგორიცაა IBM და Microsoft).

დასკვნა

სავალუტო წყვილების კორელაცია ხდება მაშინ, როდესაც აქტივების მოძრაობა ურთიერთდაკავშირებულია. ეს შეიძლება იყოს ცალმხრივი, მრავალმხრივი ან პარალელური. ფასის ნებისმიერი ცვლილება ეფუძნება ეკონომიკურ ინტერპრეტაციას. ფინანსურ ბაზრებზე ვაჭრობისას კორელაცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას სავაჭრო შესვლისა და გასვლის წერტილების მოსაძებნად.

სტრატეგიის არსი, რომელიც დაფუძნებულია კორელაციაზე, შემდეგია: თქვენ უნდა დადოთ გარიგებები ცალმხრივ აქტივებზე სხვადასხვა მიმართულებით, ხოლო მრავალმხრივ აქტივებზე - ერთში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ თავიდან აიცილოთ ორმაგი ზარალი და მიიღოთ მოგება.

ჰეჯინგი არ არის საჭირო, მაგრამ ყველა ტრეიდერმა უნდა იცოდეს ვაჭრობის ძირითადი წესები.