CCI მაჩვენებელი: რა არის და როგორ გამოვიყენოთ იგი? CCI და MACD ინდიკატორების კომბინაცია ფორექსის ბაზარზე ვაჭრობისას

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

CTI, ანუ სასაქონლო არხის ინდექსი, შეიმუშავა დონალდ ლამბერტმა, ტექნიკურმა ანალიტიკოსმა, რომელმაც თავდაპირველად გამოაქვეყნა სტატია ამის შესახებ Commodities-ში (ახლა Futures) 1980 წელს. მიუხედავად მისი სახელისა, CCI შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ ბაზარზე. და არა მხოლოდ საქონლისთვის. ინდიკატორი თავდაპირველად შეიქმნა გრძელვადიანი ტენდენციის ცვლილებების გამოსავლენად, მაგრამ ადაპტირებულია ტრეიდერების მიერ დროის ჩარჩოებში გამოსაყენებლად. ამ ხელსაწყოს გამოყენებით შეიქმნა ორი სტრატეგია. როგორც ინვესტორებს, ასევე ტრეიდერებს შეუძლიათ მათი წარმატებით გამოყენება.

CCI-ინდიკატორი ადარებს მიმდინარე ფასს საშუალოს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ინდიკატორი მერყეობს ნულის ზემოთ ან ქვემოთ, გადაიქცევა დადებით ან უარყოფით სკალად. იმ დროს უმეტესი ღირებულებებიდაახლოებით 75% იქნება -100-დან +100-მდე. მათი დაახლოებით 25% დაეცემა ამ დიაპაზონის ფარგლებს გარეთ, რაც მიუთითებს ფასის მოძრაობის დიდ დაცემაზე ან ზრდაზე.

CCI მაჩვენებელი: აღწერა და არსი

ისილატორების უმეტესობის მსგავსად, CCI ინდიკატორი შექმნილია ჭარბი შესყიდვისა და გაყიდვის დონის დასადგენად. ის ამას აკეთებს ფასსა და მოძრავ საშუალოს (MA) შორის ურთიერთობის გაზომვით. ან, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ის აჩვენებს ნორმალურ გადახრებს ამ საშუალოდან. ამრიგად, ITC არის კლასიკური ოსცილატორი, რომელიც ავსებს MACD ინდიკატორს. რა არის საუკეთესო გზა ასეთი დიაგრამის გამოსაყენებლად?

CCI გამოთვლის ერთ-ერთი წინაპირობაა დროის ინტერვალის განსაზღვრა, რომელიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ITC-ის სიზუსტის გაუმჯობესებაში. ვინაიდან ის ცდილობს ციკლის პროგნოზირებას მოძრავი საშუალოების გამოყენებით, რაც უფრო შეესაბამება მოძრავი საშუალო ჯამები (საშუალოდ დღეების რაოდენობაზე) დროის პერიოდთან, მით უფრო ზუსტი იქნება მაჩვენებელი. ეს წესი მუშაობს უმეტეს ოსცილატორებზე, როგორიცაა MACD ინდიკატორი. როგორ გამოვიყენოთ მისი ინდიკატორები ვაჭრობაში, შეგიძლიათ ისწავლოთ ძირითადი „ფორექსის“სტრატეგიების შესწავლისას.

როგორ უნდა იყოს მორგებული ოსცილატორი?

ასე რომ, მიუხედავად იმისა, რომ ტრეიდერების უმეტესობა იყენებს 20-ს, როგორც ნაგულისხმევ ვადას CCI-ს გამოსათვლელად, უფრო ზუსტი დროის ჩარჩო ამცირებს ყალბი სიგნალების წარმოქმნას.

ჩარტი უფრო ხშირადCCI-ის გამოთვლისას იყენებს ჯამში 30 პერიოდს. იმის გამო, რომ გრაფიკი აჩვენებს ყოველთვიურ ინფორმაციას, ყოველი ახალი გამოთვლა ეფუძნება ბოლო ოცდაათი თვის მონაცემებს. PKI 20 და 40 პერიოდებიც ძალიან ხშირია. ინტერვალი ეხება ფასების დიაგრამების იმ პარამეტრებს, რომლებსაც ინდიკატორი აუცილებლად მოიცავს მის გაანგარიშებაში. მნიშვნელობის ზოლების კონფიგურაცია შესაძლებელია 60 წამის, ხუთი წუთის, ყოველდღიური, ყოველკვირეული, ყოველთვიური ჩვენებისთვის. ან ნებისმიერ დროს დიაგრამებზე ხელმისაწვდომი ლიმიტების ფარგლებში.

CCI მაჩვენებელი: როგორ გამოვიყენოთ?

რაც უფრო გრძელია არჩეული პერიოდი (რაც მეტი ზოლი გამოითვლება), მით უფრო იშვიათად ინდიკატორი სცილდება -100 ან +100-ს. მოკლევადიან ტრეიდერებს ურჩევნიათ უფრო მოკლე ინტერვალი (ნაკლები ფასის მასშტაბები გაანგარიშებაში). ის უზრუნველყოფს მეტ სიგნალს, ხოლო გრძელვადიანი ბაზრის მონაწილეები და ინვესტორები უპირატესობას ანიჭებენ უფრო მეტ პერიოდს (როგორიცაა 30 ან 40). გრძელვადიანი ვაჭრობისთვის რეკომენდებულია ყოველდღიური ან ყოველკვირეული სქემის გამოყენება. ამავდროულად, მოკლევადიან ვაჭრობებს შეუძლიათ გამოიყენონ ინდიკატორი საათობრივი ან თუნდაც წუთიერი გრაფიკით.

ინდიკატორის გამოთვლები ხორციელდება ავტომატურად სპეციალიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის ან სავაჭრო პლატფორმის დიაგრამების გამოყენებით. საკმარისია შეიყვანოთ იმ პერიოდების რაოდენობა, რომელთა გამოყენებაც გსურთ და შეარჩიოთ თქვენი დიაგრამის დრო. მაგალითად, 4 საათიანი, ყოველდღიური, ყოველკვირეული და ა.შ. ძირითადი სავაჭრო პლატფორმები და ინსტრუმენტები ტრეიდერისთვის, მათ შორისThinkorswim და MetaTrader უზრუნველყოფს CCI მაჩვენებლის შესანიშნავ შესრულებას. როდესაც ის +100-ზე მეტია, ფასი საშუალოზე საკმაოდ მაღალია. როდესაც მაჩვენებელი -100-ზე დაბალია, ღირებულება მნიშვნელოვნად დაბალია მთავარ მაჩვენებელზე.

ძირითადი სტრატეგია

ძირითადი სტრატეგია TIC მუდმივად აკონტროლებს CCI ინდიკატორს. დაყენებამ უნდა უზრუნველყოს +100-ზე მაღლა გადაადგილება და ყიდვის სიგნალების გენერირება. და ასევე შეეცადეთ გადახვიდეთ -100-ზე ქვემოთ, რათა გაააქტიუროთ გაყიდვები. ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ ყიდვის სიგნალები გასვლისას. და შემდეგ განაახლეთ ინვესტიცია, როდესაც ეს სიგნალი მეორდება. ITC ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას რამდენიმე დროში. გრძელვადიანი სქემა გამოიყენება დომინანტური ტენდენციის დასადგენად, ხოლო მოკლევადიანი გრაფიკი გამოიყენება ამ ტენდენციის უკან დახევისა და შესვლის წერტილების დასადგენად. ეს სტრატეგია ხელს უწყობს უფრო აქტიურ ტრეიდერებს ვაჭრობისკენ. და მისი გამოყენება შესაძლებელია როგორც გრძელვადიანი, ასევე მოკლევადიანი დღის გასაყიდად.

ბაზრის მოძრაობების თანაფარდობა

ძირითადი სტრატეგიის მსგავსად, როდესაც CCI თქვენს გრძელვადიან დიაგრამაზე +100-ზე მაღლა მოძრაობს და ტენდენცია იზრდება, თქვენ უნდა მოძებნოთ მოკლევადიანი გაყიდვის სიგნალი. ტენდენცია განიხილება იმ მომენტამდე, როდესაც გრძელვადიანი CCI მაჩვენებელი არ დაეცემა -100-ზე დაბლა. ყოველდღიური სქემის მოკლევადიანი გამოყენებისას შესაძლებელია ვაჭრობის განხორციელება, როდესაც CCI დაეცემა -100-ზე დაბლა. და შემდეგ გაყიდეთ, როდესაც მაჩვენებელი აღემატება ამ ნიშნულს. იყიდება ფორექსის ვაჭრობაწარმატებული, გადით როგორც კი CCI +100-ზე მაღლა აიწევს. შემდეგ დაბრუნდით, როდესაც ეს მაჩვენებელი დაეცემა. ალტერნატიულად, თუ გრძელვადიანი CCI-ის ტენდენცია კლებულობს, დააყენეთ გასასვლელი ყველა გრძელი პოზიციისთვის.

როდესაც CCI არის -100-ზე დაბალი გრძელვადიან დიაგრამაზე, მიიღეთ მხოლოდ მოკლე გაყიდვის სიგნალები მოკლევადიან დიაგრამაზე. დაღმავალი ტენდენცია მოქმედებს გრძელვადიან CCI-ზე, როდესაც დონე +100-ზე მაღლა იწევს. თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ გარკვეული წესები ამ სტრატეგიაში. მაგალითად, მრავალჯერადი ვადების გამოყენებისას, შეგიძლიათ თქვენი სავაჭრო გეგმა უფრო გამკაცრდეს მხოლოდ მოკლევადიანი გრძელი პოზიციების აღებით, როდესაც გრძელვადიანი CCI არის +100-ზე მეტი. ეს შეამცირებს სიგნალების რაოდენობას, მაგრამ უზრუნველყოფს ზოგად ტენდენციას.

სასურველი დამატებითი პარამეტრები

შესვლისა და გასვლის წესები უფრო მოკლე პერიოდებისთვის ასევე შეიძლება დარეგულირდეს. მაგალითად, თუ გრძელვადიანი ტენდენცია იზრდება, შეგიძლიათ დააყენოთ CCI ინდიკატორი უფრო ხანმოკლე პერიოდზე -100-ზე დაბლა ასვლისთვის. და შემდეგ დაბრუნდით ნულის ზემოთ (ნაცვლად -100) ყიდვამდე. ეს სავარაუდოდ გამოიწვევს უფრო მაღალ ფასს. მაგრამ ის უფრო მეტ გარანტიას მოგცემთ, რომ მოკლევადიანი უკანდახევა დასრულდა და გრძელვადიანი ტენდენცია განახლდება. გასვლის შემდეგ შეგიძლიათ დაელოდოთ ფასის +100-ზე აწევას. შემდეგ ის დაეცემა ნულის ქვემოთ (+100-ის ნაცვლად) ლონგ პოზიციების დახურვამდე. მიუხედავად იმისა, რომ ვაჭრობა ამ შემთხვევაში განხორციელდება გრაფიკის რამდენიმე მცირე კორექტირებით,ასეთმა ნაბიჯმა შეიძლება გაზარდოს მოგება ძალიან ძლიერი ტენდენციის დროს.

ხარვეზები

სამწუხაროდ, ამ სტრატეგიამ შეიძლება გამოიწვიოს რამდენიმე ცრუ სიგნალი ან წაახალისოს წაგებული ვაჭრობა, როდესაც პირობები არასტაბილური აღმოჩნდება. არ არის გამორიცხული, რომ CCI- ინდიკატორი სიგნალის დონის მხრივ ვერ მოხერხდეს. და ეს იწვევს ზარალს ან გაურკვეველ მოკლევადიან მიმართულებას. ასეთ შემთხვევებში შეგიძლიათ ენდოთ პირველ სიგნალს, სანამ გრძელვადიანი სქემა დაადასტურებს თქვენს შესვლის მიმართულებას. სტრატეგია არ შეიცავს stop Los-ს, რომლის გამოყენებაც რეკომენდირებულია. ეს არის ის, ვინც საშუალებას გაძლევთ შეამციროთ რისკი გარკვეულ ოდენობამდე. თუმცა, ყიდვისას, ამ სისტემაზე სტოპ-ლოსი შეიძლება განთავსდეს ბოლო სვინგის დაბალი დონის ქვემოთ.

სად შემიძლია გამოვიყენო ოსცილატორი?

CCI შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერ ბაზარზე. ერთი დროის ჩარჩო ყოველთვის შეიძლება წარმატებით იქნას გამოყენებული. და ორთან ვაჭრობა უფრო მეტ სიგნალს მოგცემთ. განსაკუთრებით ეს სტრატეგია სასურველია აქტიური ტრეიდერებისთვის. გამოიყენეთ CCI გრძელვადიან სქემაზე დომინანტური ტენდენციის დასადგენად. და ამავდროულად დააყენეთ ის უფრო მოკლე ხანგრძლივობით, რათა იზოლირებული იყოს უკანდახევები და გენერირება სავაჭრო სიგნალები.

უნდა გვახსოვდეს, რომ სტრატეგიები და ინდიკატორები არ მუშაობს შეცდომების გარეშე, როგორც ყველა ინსტრუმენტი ტრეიდერისთვის გამონაკლისის გარეშე. სტრატეგიის კრიტერიუმებისა და ინდიკატორის პერიოდების კორექტირებამ შეიძლება უზრუნველყოს უკეთესი შესრულება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სისტემა შეიძლება დაექვემდებაროს მომხმარებლის არასწორ ორიენტაციას, რაც იწვევსვაჭრობის დაკარგვა. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ სტრატეგიის განხორციელება არ უწყობს ხელს stop Los-ს მის ჩვეულ ფორმაში. ამიტომ, აუცილებლად უნდა გამოსცადოთ ეს სავაჭრო მოდელი CCI-თან: რამდენად მომგებიანია ის ამ დროისთვის ბაზარზე. გამოყენებამდე ასევე მნიშვნელოვანია შესაძლო თარიღებისა და პერიოდების შესწავლა.