მაღალი სიხშირის ვაჭრობა (HFT): ალგორითმები და სტრატეგიები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ხალხი აღარ არის პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება ბაზარზე, რადგან კომპიუტერები იღებენ ყველა გადაწყვეტილებას, ამბობს Flash Boys-ის ავტორი მაიკლ ლუისი. ეს განცხადება ყველაზე სრულად ახასიათებს მაღალი სიხშირის ვაჭრობას HFT. შეერთებულ შტატებში განხორციელებული აქციების ნახევარზე მეტი არ ხდება ადამიანების მიერ, არამედ სუპერკომპიუტერების მიერ, რომლებსაც შეუძლიათ ყოველდღიურად გააფორმონ მილიონობით შეკვეთა და მოიპოვონ მილიწამის უპირატესობა ბაზრებზე კონკურენციის გზით.

HFT ისტორია

HFT არის ალგორითმული ვაჭრობის ფორმა ფინანსებში, რომელიც შეიქმნა 1998 წელს. 2009 წლის მონაცემებით, მაღალი სიხშირით მოლაპარაკებები შეადგენდა აშშ-ში საფონდო ვაჭრობის 60-73%-ს. 2012 წელს ეს რიცხვი დაახლოებით 50%-მდე დაეცა. მაღალი სიხშირის ტრანზაქციების დონე დღეს ფინანსური ბაზრების 50%-დან 70%-მდე მერყეობს. კომპანიები, რომლებიც მუშაობენ მაღალი სიხშირის ვაჭრობის სფეროში, ანაზღაურებენ დაბალ მარჟებს წარმოუდგენლად მაღალით.ვაჭრობის მოცულობა მილიონობით. ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, ასეთი ვაჭრობის შესაძლებლობები და შემოსავალი მკვეთრად შემცირდა.

HFT იყენებს დახვეწილ კომპიუტერულ პროგრამებს იმის პროგნოზირებისთვის, თუ როგორი იქნება ბაზრები რაოდენობრივი მეთოდის საფუძველზე. ალგორითმი აანალიზებს ბაზრის მონაცემებს განთავსების შესაძლებლობების ძიებაში ბაზრის პარამეტრების და სხვა ინფორმაციის მონიტორინგის რეალურ დროში. ამ ინფორმაციის საფუძველზე დგება რუკა, რომელშიც მანქანა განსაზღვრავს სწორ მომენტს ფასზე და რაოდენობაზე შეთანხმებისთვის. ორიენტირებულია შეკვეთების დაყოფაზე დროისა და ბაზრების მიხედვით, ის ირჩევს საინვესტიციო სტრატეგიას ლიმიტულ და საბაზრო შეკვეთებში, ეს ალგორითმები ხორციელდება ძალიან მოკლე დროში.

ბაზრებზე პირდაპირ შესვლისა და პოზიციებზე შეკვეთების განთავსების შესაძლებლობამ მილიწამების სიჩქარით განაპირობა ამ ტიპის ოპერაციების სწრაფი ზრდა ბაზრის მთლიან მოცულობაში. ექსპერტების აზრით, მაღალი სიხშირით ვაჭრობა აშშ-ში ტრანზაქციების 60%-ზე მეტს შეადგენს, ევროპაში 40%-ს და აზიაში 10%-ს. HFT პირველად შეიქმნა კაპიტალის ბაზრების კონტექსტში და ბოლო წლებში გაფართოვდა ოფციების, ფიუჩერსების, ETFS (Treaty Funds Exchange) ვალუტებისა და საქონლის ჩათვლით.

ალგორითმული სავაჭრო პირობები

სანამ HFT-ის თემას შევუდგებით, არის გარკვეული ტერმინები, რომლებიც უნდა იცოდეთ, რაც სტრატეგიის ახსნა-განმარტებებს უფრო ზუსტს ხდის:

1. ალგორითმი - ოპერაციების მოწესრიგებული და სასრული ნაკრები, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იპოვოთ პრობლემის გადაწყვეტა.
2. პროგრამირების ენა - ფორმალური ენა, რომელიც შექმნილია კომპლექსის აღსაწერადმოქმედებებისა და პროცესების თანმიმდევრობა, რომელიც კომპიუტერმა უნდა დაიცვას. ეს არის პრაქტიკული მეთოდი, რომლითაც ადამიანს შეუძლია უთხრას მანქანას რა უნდა გააკეთოს.
3. კომპიუტერული პროგრამა არის წერილობითი ინსტრუქციების თანმიმდევრობა კომპიუტერზე კონკრეტული დავალების შესასრულებლად. ეს არის პროგრამირების ენაზე დაწერილი ალგორითმი.
4. უკანა ტესტი - წარსულში სავაჭრო სტრატეგიის ოპტიმიზაციის პროცესი. ეს საშუალებას გაძლევთ იცოდეთ, როგორც პირველი მიახლოებით, შესაძლო შესრულება და შეაფასოთ მოსალოდნელია თუ არა ოპერაცია.
5. შეტყობინებების სერვერი - კომპიუტერი, რომელიც შექმნილია ყიდვის შეკვეთების შესატყვისად კონკრეტული აქტივის ან ბაზრის გაყიდვებთან. FOREX-ის შემთხვევაში, ლიკვიდობის თითოეულ პროვაიდერს აქვს საკუთარი სერვერები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ონლაინ ვაჭრობას.
6. Co-location - განსაზღვრავს, თუ როგორ უნდა მოათავსოთ შესრულების სერვერი რაც შეიძლება ახლოს შეტყობინების სერვერთან.
7. რაოდენობრივი ანალიზი - მათემატიკის ფინანსური ფილიალი, რომელიც თეორიების, ფიზიკისა და სტატისტიკის, სავაჭრო სტრატეგიების, კვლევის, ანალიზის, პორტფელის ოპტიმიზაციისა და დივერსიფიკაციის, რისკის მართვისა და ჰეჯირების სტრატეგიების პრიზმაში იძლევა შედეგს.
8. არბიტრაჟი არის პრაქტიკა, რომელიც დაფუძნებულია ფასების სხვაობის (არაეფექტურობის) გამოყენებაზე ორ ბაზარზე.

მაღალი სიხშირის სავაჭრო სისტემის ბუნება

ამ სისტემებს აბსოლუტურად არაფერი აქვთ საერთო ექსპერტ მრჩეველებთან. ალგორითმები, რომლებიც მართავს ამ მანქანებს, არ ემთხვევა მრჩეველის მთავარ სტილს - თუ ფასი გადაკვეთს, მოძრავი საშუალოშემოდის მოკლე პოზიციაზე. ისინი იყენებენ რაოდენობრივი ანალიზის ინსტრუმენტებს, პროგნოზირების სისტემებს, რომლებიც დაფუძნებულია ადამიანის ფსიქოლოგიასა და ქცევაზე და სხვა მეთოდებს, რომელთა შესახებ მომხმარებელთა უმეტესობამ ალბათ ვერასოდეს გაიგოს. მეცნიერებსა და ინჟინრებს, რომლებიც ქმნიან და აკოდირებენ ამ მაღალი სიხშირის სავაჭრო ალგორითმებს, უწოდებენ კვანტებს.

ეს არის სისტემები, რომლებიც ნამდვილად გამოიმუშავებენ ფულს, უზარმაზარი პოტენციალით დღეში 120,000,000 დოლარამდე. აქედან გამომდინარე, ამ სისტემების დანერგვის ღირებულება, რა თქმა უნდა, მაღალია. საკმარისია გამოვთვალოთ პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ხარჯები, კვანტების ხელფასი, საჭირო სერვერების ღირებულება მითითებული პროგრამული უზრუნველყოფის გასაშვებად, მონაცემთა ცენტრების მშენებლობა, მიწა, ენერგია, კოლოკალიზაცია, იურიდიული მომსახურება და მრავალი სხვა.

ამ სავაჭრო სისტემას ჰქვია "მაღალი სიხშირე" ტრანზაქციების რაოდენობით, რომელსაც იგი აკეთებს ყოველ წამში. ამიტომ, სიჩქარე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლადი ამ სისტემებში, გასაღები, საიდანაც გამომდინარეობს გადაწყვეტილება. ამიტომ, ძალიან მნიშვნელოვანია სერვერების ერთობლივი ლოკალიზაცია, რომლებიც ითვლის ალგორითმს კრიპტოვალუტებით მაღალი სიხშირით ვაჭრობისთვის.

ეს გამომდინარეობს ამ კონკრეტული ფაქტიდან: 2009 წელს Spread Network-მა დაამონტაჟა ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელი ჩიკაგოდან ნიუ ჯერსიამდე, სადაც მდებარეობს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა, სამუშაოსთვის 20,000,000 აშშ დოლარი დაჯდა. ქსელის ამ რემონტმა გადაცემის დრო 17 მილიწამიდან 13 მილიწამამდე შეამცირა.

სავაჭრო გარიგების მაგალითი. ტრეიდერს სურს შეიძინოს IBM-ის 100 აქცია. BATS-ის ბაზარზე 600 აქციაა 145,50 დოლარად დაNasdaq-ის ბაზარზე კიდევ 400 აქციაა იმავე ფასად. როდესაც ის ავსებს ყიდვის შეკვეთას, მაღალი სიხშირის აპარატები ამჩნევენ მას, სანამ შეკვეთა მიაღწევს ბაზარზე და ყიდულობენ ამ აქციებს. შემდეგ, როდესაც შეკვეთა ბაზარზე მოხვდება, ეს მანქანები უკვე გაიტანენ მათ გასაყიდად უფრო მაღალ ფასად, ასე რომ, საბოლოოდ, ტრეიდერი შეიძენს 1000 აქციას 145.51-ად, ხოლო მარკეტ-მეიკერები მიიღებენ განსხვავებას უფრო სწრაფი კავშირისა და დამუშავების სიჩქარის გამო.. HFT-ისთვის ეს ოპერაცია რისკის გარეშე იქნება.

გაუმჭვირვალე პლატფორმები და ინფრასტრუქტურა

წინა მაგალითის გათვალისწინებით, თქვენ უნდა გესმოდეთ, როგორ გაიგებს HFT ბაზარზე 1000 აქციის შეკვეთის შესახებ. აქ შემოდის გაუმჭვირვალე ალგორითმული სავაჭრო პლატფორმები, რომლებიც იყენებენ იგივე „ბროკერებს“და წარმოადგენს სერვერის ოთახს. დადებითი მხარე ის არის, რომ ბაზარზე შეკვეთების გაგზავნის ნაცვლად, ზოგიერთი ბროკერი მართავს მათ გაუმჭვირვალე HFT პლატფორმაზე, რომელიც იყენებს სიჩქარეს და ყიდულობს აქციებს ბაზარზე და შემდეგ ყიდის მათ საწყის ფასზე მეტს ინვესტორზე, სულ რამდენიმე მილიწამში.. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ბროკერი, რომელიც თეორიულად მიჰყვება ტრეიდერის ინტერესებს, რეალურად ყიდის მას HFT-ს, რისთვისაც ის უხდის კარგ საფასურს.

ინფრასტრუქტურა, რომელიც მაღალი სიხშირის ბაზრებს სჭირდება, საოცარია. ის განთავსებულია მონაცემთა ცენტრებში, ხშირად თავად ფინანსურ ინსტიტუტებში, ბირჟების ოფისების გვერდით, რომლებიც ასევე მონაცემთა ცენტრებია. მონაცემთა ცენტრებთან სიახლოვე ძალზე მნიშვნელოვანია, რადგან სიჩქარე მნიშვნელოვანია ამ სტრატეგიაში,და რაც უფრო მოკლე მანძილი უნდა გაიაროს სიგნალმა, მით უფრო სწრაფად მიაღწევს დანიშნულების ადგილს. ეს მოიცავს მსხვილ ფინანსურ ფირმებს, რომლებსაც შეუძლიათ აიღონ მიწის ყიდვისა და საკუთარი მონაცემთა ცენტრის აშენების ხარჯები ათასობით სერვერით, გადაუდებელი ენერგო სისტემებით, პირადი უსაფრთხოების, ასტრონომიული ელექტროენერგიის გადასახადებით და სხვა ხარჯებით.

მეტი "პატარა" კომპანიები, რომლებიც ეძღვნებათ ამ ბიზნესს, ამჯობინებენ თავიანთი სერვერების მასპინძლობას არაგამჭვირვალე ბროკერის პლატფორმებში ან მონაცემთა ცენტრებში იმავე ბაზრებზე. ეს სადავო საკითხია, რადგან იგივე ბროკერები და ბაზრები „ქირაობენ“სივრცეს HFT-სთვის, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ ფასის წვდომის დრო.

ვაჭრობის უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, HFT-ის იმიჯი საჯარო დებატებში ძალზედ ნეგატიურია, განსაკუთრებით მედიაში და უფრო ფართო გაგებით აღიქმება როგორც "ცივი" ფინანსების, დეჰუმანიზაციის მავნე სოციალური შედეგებით. ამ კონტექსტში, ხშირად ძნელია რაციონალურად საუბარი თემაზე, რომელიც ტრადიციულად დაფუძნებულია ფინანსურ ვნებასა და სენსაციალიზმზე, იქნება ეს პოლიტიკურ თუ მედია ასპარეზზე.

გარკვეულ გარემოებებში, HFT შეიძლება ჰქონდეს გავლენა ფინანსური ბაზრების სტაბილურობაზე. გარდა წმინდა ტექნიკური ასპექტებისა, რომლებიც დაკავშირებულია დაბალი ცვალებადობის ფასიან ქაღალდებზე მაღალი სიხშირით ვაჭრობის სავაჭრო სტრატეგიებთან, მთავარი რისკი გლობალურ დონეზე არის სისტემური რისკი და სისტემის არასტაბილურობა. ზოგიერთი HFT-ისთვის საჭიროაბაზრის ეკოსისტემასთან ადაპტაციის მოთხოვნაა ინოვაცია, რაც ზრდის ფინანსური კრიზისის რისკს.

რუსეთში მაღალი სიხშირით ვაჭრობის არასტაბილურობის სამი ძირითადი მიზეზი:

1. რეტროაქტიული მარყუჟის აშენება და თვითგანმტკიცება შესაძლებელია ავტომატიზირებული კომპიუტერიზებული ტრანზაქციების მეშვეობით. ციკლის მცირე ცვლილებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დიდი ცვლილებები და გამოიწვიოს არასასურველი შედეგები.
2. არასტაბილურობა. ეს პროცესი ცნობილია როგორც "ვარიაციების ნორმალიზაცია". კერძოდ, არსებობს რისკი, რომ მოულოდნელი და სარისკო მოქმედებები, როგორიცაა მცირე წარუმატებლობები, თანდათან უფრო და უფრო ნორმალური გახდება, სანამ კატასტროფა არ დადგება.
3. არ არის ფინანსურ ბაზრებზე თანდაყოლილი ინსტინქტური რისკი. პოტენციური არასტაბილურობის ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ინდივიდუალურად გამოცდილი ალგორითმები, რომლებიც იძლევა დამაკმაყოფილებელ და წამახალისებელ შედეგებს, შესაძლოა რეალურად შეუთავსებელი იყოს სხვა ფირმების მიერ დანერგილ ალგორითმებთან, რაც ბაზარს არასტაბილურს ხდის.

ამ დაპირისპირებაში HFT მაღალი სიხშირით ვაჭრობის სარგებლისა და ზიანის შესახებ, ამ ტიპის გლობალური ვაჭრობის საკმარისი თაყვანისმცემლები არიან საკუთარი არგუმენტებით:

1. ლიკვიდურობის გაზრდა.
2. არ არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ბაზრის ოპერატორებზე.
3. სპრედი, რომელიც არის განსხვავება მოთხოვნასა და მოთხოვნას შორის, მექანიკურად მცირდება HFT-ის მიერ წარმოქმნილი გაზრდილი ლიკვიდურობით.
4. მარკეტები შეიძლება იყოს უფრო ეფექტური.
5. მართლაც, ალგორითმებს შეუძლიათ გამოავლინონ ბაზრის ანომალიებიადამიანები ვერ ხედავენ შემეცნებითი შესაძლებლობებისა და შეზღუდული გამოთვლების გამო. ამრიგად, შეიძლება მოხდეს კომპრომისები სხვადასხვა აქტივების კლასებს (აქციონერები, ობლიგაციები და სხვა) და საფონდო ბაზრებს (პარიზი, ლონდონი, ნიუ-იორკი, მოსკოვი) შორის, რათა წონასწორული ფასი იყოს.

ფინანსური ინდუსტრია ეწინააღმდეგება

ფინანსური ინდუსტრია ეწინააღმდეგება ასეთ რეგულირებას და ამტკიცებს, რომ შედეგები კონტრპროდუქტიული იქნება. მართლაც, ძალიან ბევრი რეგულაცია უდრის კრედიტის ნაკლებ გაცვლას და მიმოქცევას, მექანიკურად ზრდის ამ უკანასკნელის ღირებულებას, საბოლოოდ აძვირებს კაპიტალზე წვდომას ბიზნესისთვის და აქვს უარყოფითი შედეგები შრომის ბაზარზე, საქონელსა და მომსახურებაზე..

ამიტომ, რამდენიმე ქვეყანას სურს ოფიციალურად დაარეგულიროს და აიკრძალოს HFT. თუმცა, ნებისმიერი წმინდა ეროვნული რეგულაცია გავლენას მოახდენს მხოლოდ მცირე ფართობზე, რადგან, მაგალითად, HFT ფასიანი ქაღალდებისთვის ამ ქვეყანაში შეიძლება განხორციელდეს ამ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მდებარე პლატფორმებზე. წმინდა ეროვნულ კანონს ექნება იგივე სისუსტე, როგორც ნებისმიერ ტერიტორიულ კანონს თავისუფალი კაპიტალის წინაშე, რომელიც შეიძლება განაწილდეს და გაცვალოს მთელ მსოფლიოში. ქვეყანა, რომელსაც სურს ცალმხრივად განახორციელოს ასეთი რეგულაცია, წააგებს. ამავდროულად, მისი დასუსტებით სხვა ქვეყნები ორმაგ სარგებელს მიიღებენ.

ერთადერთი ეფექტური ვარიანტი მოკლე და საშუალოვადიან პერსპექტივაში არის კანონმდებლობა რეგიონულ დონეზე. ამ კონტექსტში, ევროპას შეუძლია მიიღოს იგი, თუ ის მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწევსამ მიმართულებით, მაშინ ისარგებლებენ ევროპის გარეთ მყოფი ქვეყნები, დიდი ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები.

სავაჭრო ცხრილის მახასიათებლები

აგენტები, რომლებიც იყენებენ ამ გარიგებებს, არიან კერძო სავაჭრო მაგიდის ფირმები საინვესტიციო ბანკებში და ჰეჯ-ფონდებში, რომლებსაც შეუძლიათ ამ სტრატეგიების საფუძველზე მოკლე დროში დიდი მოცულობის ტრანზაქციების გენერირება.

მაღალი სიხშირის სავაჭრო კომპანიებს აქვთ:

1. კომპიუტერული აღჭურვილობის გამოყენება, რომელიც აღჭურვილია მაღალი ხარისხის პროგრამული უზრუნველყოფით და აპარატურით - გენერატორების მარშრუტიზაციის, შესრულებისა და შეკვეთების გაუქმების მიზნით.
2. კოლოკაციური სერვისების გამოყენება, რომლებიც აყენებენ თავიანთ სერვერებს ფიზიკურად ცენტრალურ დამუშავების სისტემასთან ახლოს.
3. წარმოდგენიდან მალევე გაუქმებული მრავალი შეკვეთის შემოღება, ასეთი შეკვეთების შემოსავლის მიზანია სხვა მოთამაშეების თვალწინ გაფართოებული გაყიდვების აღება.
4. ძალიან მოკლე დრო პოზიციების შესაქმნელად და ლიკვიდაციისთვის.

სხვადასხვა სტრატეგიის მახასიათებლები

არსებობს სხვადასხვა ტიპის HFT სტრატეგიები, თითოეულს აქვს საკუთარი ხელმოწერის მახასიათებლები, ჩვეულებრივ:

• ბაზრის შექმნა;
• სტატისტიკური არბიტრაჟი;
• ლიკვიდურობის გამოვლენა;
• ფასის მანიპულირება.

ბაზრის შექმნის სტრატეგია მუდმივად გასცემს კონკურენტულ ყიდვა-გაყიდვის ლიმიტის შეკვეთებს, რითაც უზრუნველყოფს ბაზარს ლიკვიდურობას და მისი საშუალო მოგება განისაზღვრებაbid/ask სპრედი, რომელიც ლიკვიდურობის დანერგვასთან ერთად იძლევა თავის უპირატესობას, რადგან სწრაფ ტრანზაქციებზე ნაკლებად მოქმედებს ფასების მოძრაობა.

სტრატეგიებში, რომელსაც ეწოდება ლიკვიდურობის გამოვლენა, HFT ალგორითმები ცდილობენ განსაზღვრონ სხვა დიდი ოპერატორების მოქმედებების სარგებელი, მაგალითად, რამდენიმე მონაცემთა წერტილის დამატებით სხვადასხვა ბირჟებიდან და ეძებენ დამახასიათებელ შაბლონებს ცვლადებში, როგორიცაა შეკვეთის სიღრმე. ამ ტაქტიკის მიზანია გამოიყენოს სხვა ტრეიდერების მიერ შექმნილი ფასების რყევები, რათა მათ შეძლონ ყიდვა, დიდი შეკვეთების შევსებამდე, სხვა ტრეიდერებისგან.

ბაზრის მანიპულირების სტრატეგიები. მაღალი სიხშირის ოპერატორების მიერ გამოყენებული ეს მეთოდები არც თუ ისე სუფთაა, პრობლემებს ქმნის ბაზარზე და, გარკვეული თვალსაზრისით, უკანონოა. ისინი ნიღბავს შეთავაზებებს და ხელს უშლიან ბაზრის სხვა მონაწილეებს კომერციული განზრახვის გამოვლენაში.

საერთო ალგორითმები:

1. საწვავი არის, როდესაც HFT ალგორითმი აგზავნის უფრო მეტ შეკვეთებს ბაზარზე, ვიდრე ბაზარს შეუძლია, რაც პოტენციურად უქმნის პრობლემებს ეგრეთ წოდებულ ნელ ტრეიდერებს.
2. მოწევა არის ალგორითმი, რომელიც მოიცავს შეკვეთების გაგზავნას, რომლებიც მიმზიდველია ნელი ტრეიდერებისთვის, რის შემდეგაც შეკვეთები სწრაფად ხელახლა გაიცემა ნაკლებად ხელსაყრელი პირობებით.
3. გაყალბება არის, როდესაც HFT ალგორითმის პოსტები ყიდიან შეკვეთებს, როდესაც რეალური მიზანი ყიდვაა.

ონლაინ სავაჭრო კურსები

ავტომატური სავაჭრო სისტემების შექმნა ტრეიდერებისთვის დიდი უნარიანებისმიერ დონეზე. თქვენ შეგიძლიათ შექმნათ სრულფასოვანი სისტემები, რომლებიც ვაჭრობენ მუდმივი კონტროლის გარეშე. და ეფექტურად შეამოწმეთ თქვენი ახალი იდეები. ტრეიდერი დაზოგავს დროსა და ფულს საკუთარი თავის კოდირების სწავლით. და მაშინაც კი, თუ კოდსორსსს უწევთ, უმჯობესია კომუნიკაცია, თუ იცით პროცესის საფუძვლები.

მნიშვნელოვანია სწორი სავაჭრო კურსების არჩევა. არჩევისას გათვალისწინებულია შემდეგი ფაქტორები:

1. მიმოხილვების რაოდენობა და ხარისხი.
2. კურსის შინაარსი და სასწავლო გეგმა.
3. პლატფორმების და ბაზრების მრავალფეროვნება.
4. კოდირების ენა.

თუ მომავალი ტრეიდერი ახალია პროგრამირებაში, MQL4 არის შესანიშნავი არჩევანი, სადაც შეგიძლიათ გაიაროთ პროგრამირების ძირითადი კურსი ნებისმიერ Python ან C ენაზე.

MetaTrader 4 (MT4) არის ყველაზე პოპულარული გრაფიკული პლატფორმა საცალო Forex მოვაჭრეებს შორის სკრიპტირების ენით - MQL4. MQL4-ის მთავარი უპირატესობა არის რესურსების უზარმაზარი რაოდენობა Forex-ზე ვაჭრობისთვის. ფორუმებზე, როგორიცაა ForexFactory, შეგიძლიათ იპოვოთ MQL4-ში გამოყენებული სტრატეგიები.

არის საკმარისი ონლაინ კურსები ამ სტრატეგიის შესახებ ინტერნეტში, რამდენიმე ძირითადი და საერთო სტრატეგიით, მათ შორის კროსოვერი და ფრაქტალები. ეს აძლევს დამწყებს საკმარის ცოდნას, რომ ისწავლოს მოწინავე სავაჭრო სტრატეგიები.

კიდევ ერთი კურსი "Black Algo Trading: შექმენი შენი საკუთარი სავაჭრო რობოტი" არის მაღალი ხარისხის პროდუქტი და ყველაზე სრულყოფილია MQL4-ისთვის. აღსანიშნავია, რომ ის მოიცავს ოპტიმიზაციის ტექნიკას, რომლებსაც სხვა კურსები გამოტოვებენ და ყოვლისმომცველია ნებისმიერი დამწყებთათვის.

მასწავლებელი, კირილ ერემენკო,აქვს ბევრი პოპულარული კურსი მომხმარებელთა რეიდი მიმოხილვით. კურსი "შექმენი შენი პირველი FOREX რობოტი!" არის ერთ-ერთი მათგანი. ეს არის მთავარი პრაქტიკული კურსი, რომელიც შემოაქვს მაღალი სიხშირის სავაჭრო პროგრამებს MQL4-ში. ის გამიზნულია აბსოლუტური დამწყებთათვის და იწყება MetaTrader 4 პროგრამული უზრუნველყოფის დაყენების სწავლით.

მოსკოვის ბირჟა

ახალგაზრდა ტრეიდერები ფიქრობენ, რომ უმსხვილესი რუსული ბირჟის ჰოლდინგი ვაჭრობს ექსკლუზიურად საფონდო ბირჟაზე, რაც რა თქმა უნდა არასწორია. მას აქვს მრავალი ბაზარი, როგორიცაა სასწრაფო, ინოვაციური, საინვესტიციო და სხვა. ეს ბაზრები განსხვავდება არა მხოლოდ სავაჭრო აქტივების ტიპებით, არამედ გაყიდვების ორგანიზებით, რაც მიუთითებს MB-ის მრავალფეროვნებაზე.

გასულ წელს, CBR-მ გააანალიზა ვაჭრობა მოსკოვის ბირჟაზე HFT მონაწილეთა და მათი გავლენა CBR-ის მუშაობაზე. ის განხორციელდა არასამართლიანი ქმედებებთან ბრძოლის დეპარტამენტის ექსპერტების მიერ. ამ თემის საჭიროება აიხსნება HFT-ის მზარდი მნიშვნელობით რუსულ ბაზრებზე. ცენტრალური ბანკის მონაცემებით, HFT-ის მონაწილეებს ეკუთვნით რუსული MB-ის ტრანზაქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც შედარებულია განვითარებული ფინანსური ბაზრების მონაცემებთან. საერთო ჯამში, 486 მყარი HFT ანგარიში ოფიციალურად მუშაობს MB ბაზრებზე. ბანკის ექსპერტებმა HFT მონაწილეები დაყვეს ოთხ კატეგორიად, რაც დამოკიდებულია IB-ზე მუშაობის მოცულობაზე:

• მიმართულებითი;
• შემქმნელი;
• მიმღები;
• შერეული.

შედეგების მიხედვით, HFT ფირმები აქტიურად მონაწილეობენ IB-ის მუშაობაში, რაც ონლაინ ვაჭრობის დილერებს საშუალებას აძლევს, განაკვეთები დააწესონ ძალიანფართო სპექტრს და ადასტურებს HFT ოპერაციების დადებით შედეგს ბაზრის ლიკვიდობაზე. გარდა ამისა, შემცირდება HFT მონაწილეთა ტრანზაქციის ხარჯები, რომლებიც ასრულებენ ვალუტის ყიდვა/გაყიდვის ოპერაციებს. CBR ექსპერტების აზრით, მყისიერი ლიკვიდობის ეს დონე ზრდის სავალუტო ბაზრის პრესტიჟს.

სპეციალისტები აფიქსირებენ მრავალფეროვან სავაჭრო აქტივობას მოსკოვის ბირჟაზე, რომლებსაც აქვთ ბაზრის მახასიათებლებზე ზემოქმედების უნარი. ეს არის ფინანსური ბაზრების რეალური ალგორითმული სავაჭრო სისტემები. არსებობს სისტემები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ლიკვიდობის შთანთქმაზე ან ინექციაზე დროის ძალიან მოკლე პერიოდებში, რომლებიც განასახიერებენ „დამკვირვებლის“შაბლონს, რაც საბოლოოდ აიძულებს ფასის მოძრაობას.

HFT Outlook

ამ ვაჭრობაში, ბაზრის შემქმნელები და მსხვილი მოთამაშეები იყენებენ ალგორითმებს და მონაცემებს ფულის საშოვნელად უზარმაზარი შეკვეთების განთავსებით და მცირე მარჟის გამომუშავებით. მაგრამ დღეს ის კიდევ უფრო მცირე გახდა და ასეთი ბიზნესის შესაძლებლობები შემცირდა: შემოსავალი მსოფლიო ბაზრებზე გასულ წელს დაახლოებით 86%-ით დაბალი იყო, ვიდრე ათი წლის წინ მაღალი სიხშირის ვაჭრობის პიკზე. სექტორზე მუდმივი ზეწოლის პირობებში, მაღალი სიხშირის ტრეიდერები ცდილობენ დაიცვან უფრო მკაცრი საოპერაციო პირობები.

არის მრავალი მიზეზი, რის გამოც ამ პრაქტიკის შემოსავალი შემცირდა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში. მოკლედ: გაიზარდა კონკურენცია, გაზრდილი ხარჯები და დაბალი ცვალებადობა ყველამ თავისი როლი ითამაშა. ვიკას შაჰმა, Rosenblatt Securities-ის საინვესტიციო ბანკირმა, განუცხადა Financial Times-სმაღალი სიხშირის ტრეიდერებს აქვთ ორი ნედლეული, რომელიც საჭიროა ეფექტური მუშაობისთვის: მოცულობა და არასტაბილურობა. ალგორითმი იშლება ნულოვანი ჯამის თამაშზე, იმის მიხედვით, თუ რამდენად სწრაფი შეიძლება იყოს მიმდინარე ტექნოლოგია. როგორც კი ისინი იმავე სიჩქარეს მიაღწევენ, მაღალი სიხშირით ვაჭრობის სარგებელი გაქრება.

როგორც ცხადია, ეს ძალიან დიდი და საინტერესო თემაა და მის ირგვლივ არსებული საიდუმლოება სავსებით გამართლებულია - ვისაც ოქროს კვერცხს დებს ბატი, არ მოუნდება მისი გაზიარება.