რა არის ფრაქტალური ანალიზი

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ფრაქტალური ანალიზი არის ობიექტის ერთგვარი მხატვრული აღქმა იდენტური გეომეტრიული ფორმების საზღვრებში.

მაგალითად, დიასახლისი ღვეზელს აცხობს მართკუთხა საცხობ ფირფიტაზე. მზა პროდუქტი იჭრება იდენტურ მართკუთხედებად, რაც მოგვაგონებს მთელი პროდუქტის ფორმას. პორციის ნაჭრებს იგივე ფერი, გემო და შემადგენლობა აქვს, როგორც მთელ ღვეზელს. ღვეზელის ფრაგმენტი და მთელი ღვეზელი ყველაფერში იდენტურია. მოჭრილ ღვეზელს შეიძლება ეწოდოს ფრაქტალი. იმიტომ, რომ მთელი შედგება მსგავსი ნაწილებისგან.

ობიექტის ერთეული

მსგავსების პრინციპი გამოიყენება საბირჟო ვაჭრობაში. საბაზრო ინსტრუმენტების ფასები განიხილება გრძელ და მოკლე დროში და აღმოაჩენს გასაოცარ მსგავსებას ცხრილის ქცევაში, მაგალითად, წუთებსა და დღეებში.

ფრაქტალური ანალიზის თეორია გაჟღერდა მეოცე საუკუნის ბოლო მეოთხედში. ახალი სიტყვა საბაზრო მეცნიერებაში შემოიტანა მათემატიკოსმა ბენუა მანდელბროტმა. მკვლევარმა სიტყვა „რეკურსია“, რომელიც კბილებს კიდეზე აფარებდა, ლათინური „ფრაქტალით“შეცვალა. ამერიკელმა და ფრანგმა მეცნიერმა ფინანსურ სამყაროს შესწავლის საშუალება მისცა დაკვირვების ინტერვალების თანმიმდევრულად გაყოფით და სიმეტრიის მოძიებით გრძელ და მოკლე მოძრაობის დიაგრამებზე.ფასები.

გაიგე გეომეტრია და მოიგე

ფრაქტალი, როგორც ინდიკატორი, აჩვენებს მინიმალურ და მაქსიმალურ ფასს არჩეული დროის ინტერვალის კენტი რაოდენობის პერიოდებზე. პრაქტიკაში დამკვიდრებული პერიოდების რაციონალური რაოდენობა არის ხუთი.

5 სანთლის კომბინაციისთვის, ფრაქტალი შედგენილია, თუ სიმეტრიული ფიგურა ფიქსირდება:

• მწვანე "ზემო" ფრაქტალისთვის, ბოლო ორი სანთელი ცენტრალურის მარცხნივ და მარჯვნივ აჩვენებს ფასებს მაღალზე ქვემოთ;
• წითელი ქვემოთ ფრაქტალისთვის, მარცხენა და მარჯვენა წყვილი სანთლები უნდა იყოს დაბალი.

სანთლების რაოდენობა კომბინაციაში შეიძლება გაიზარდოს. ცხადია, 9 სანთლისთვის, მარცხნივ და მარჯვნივ სანთლების ჯგუფები შედგება ოთხი პერიოდისგან.

როდესაც ფასების დიაგრამაზე ზედმიწევნით დგას, ფრაქტალი მითითებულია მოკლე ისრით. "up" ფრაქტალი აჩვენებს ფასის მაქსიმალურ ზრდას არჩეულ პერიოდში, ხოლო "ქვემოთ" ფრაქტალი აჩვენებს მინიმუმს იმავე დროის ინტერვალში.

ვაჭრობის პრაქტიკის სისტემატიზებული ფრაქტალები:

• სტანდარტი, როდესაც შუა სანთელი მიუთითებს ერთ ექსტრემის მიღწევაზე;
• არასტანდარტული, როდესაც შუა სანთელი ასახავს ორივე უკიდურესობას.

არასტანდარტული სანთლის გამოჩენა მიუთითებს ინტერესთა შეჯახებაზე გამყიდველებსა და მყიდველებს შორის. ბაზარმა ამ მომენტში უნდა აირჩიოს მოძრაობის ერთ-ერთი მიმართულება.

ფრაქტალის ანალიზის გამოყენება

მთლიანობის მრავალ მსგავს ფიგურად დაყოფა გამოიყენება მრავალ ინდუსტრიაშიცოდნა, როგორიცაა:

• მათემატიკა;
• არქიტექტურა;
• ეკონომიკა და ფინანსები;
• დიზაინი.

ჩვენი სტატია მიმართულია საფონდო ინტერესების მქონე მკითხველს.

ყველა ფასების სერიას აქვს სტატისტიკური მსგავსების თვისება. წუთიანი, საათობრივი და ყოველდღიური სქემები ფრაქტალებით ერთნაირად გამოიყურება, ასე რომ, თუ გამორიცხავთ კოორდინატთა ღერძების მონიშვნას, არ არის ცნობილი, რომელი პერიოდი ითვლება.

ფრაქტალის ანალიზის მეთოდები

ფრაქტალის მათემატიკა დაფუძნებული R/S-ანალიზის ალგორითმზე გამოიყენება საბირჟო აქტივის ფასის ევოლუციის აღსაწერად და ფასის მოძრაობის შემდგომი პროგნოზის ნებისმიერ დროს.უგანზომილებიანი მნიშვნელობა დაკვირვებული პარამეტრის R დიაპაზონის შეფარდება დაკვირვების სტანდარტულ დელტასთან S – ნორმალიზებული ანალიზის მეთოდის საფუძველი.

შეგიძლიათ შეაფასოთ ტენდენციის სიძლიერე აქტივების დიაგრამაზე და ფასების შემთხვევითი სიარულის დონე ნორმალიზებული დიაპაზონის ანალიზის მეთოდის გამოყენებით 0, 5-ის მნიშვნელობის გადამეტებისთვის..

გათვლებისა და კონსტრუქციების მნიშვნელობა არის ბაზრის საინფორმაციო ხმაურის ფერის განსაზღვრა. მეთოდის ალგორითმი გულისხმობს ჰურსტის მაჩვენებლის H - გაანალიზებული დროის პერიოდის ფრაქტალის მახასიათებლის გამოთვლას - ასევე ხმაურის ხარისხს:

• 0, 5±0, 1 - "თეთრი ხმაური"; დროის პერიოდის ქაოსი; დაბალი ნდობის პროგნოზი;
• ≧ 0, 6 - "შავი ხმაური"; ქაოსის მოწესრიგება; ტრენდის სიძლიერე; მაღალი ნდობის პროგნოზი;
• 0, 3±0, 1 - "ვარდისფერი ხმაური"; ანტიპერსისტენციის ზონა - ზრდის მიმართულების შეცვლა საპირისპირო მიმართულებით:ადრეულ პერიოდებში ზრდა მიუთითებს მომავლის შემცირებაზე და პირიქით, წარსულში კლების ტენდენცია ზრდის მომავალში ზრდის ალბათობას.

"ხელით" ვაჭრობისთვის, ეს ძალიან მძიმე კონსტრუქციებია. სავაჭრო რობოტების შესაქმნელად რთული მათემატიკაა საჭირო.

სავალუტო წყვილების სფეროში

სავალუტო ბაზარზე წყვილის ფრაქტალური ანალიზი სათანადო და მოთხოვნადია ვაჭრობის დიდი მოცულობის გამო.

რა თქმა უნდა, ვალუტის მოვაჭრეების არჩევის უპირატესობები განსხვავებულია. მაგრამ შესასწავლად სასარგებლოა პოპულარული წყვილების სქემების შესწავლა:

• ევრო/დოლარი;
• ფუნტი/დოლარი;
• დოლარი/იენი;
• ევრო/იენი;
• ავსტრალიური დოლარი/USD.

ხელის გასაგებად, გახსენით დემო ანგარიში ნებისმიერ ბროკერთან. შეაერთეთ სავაჭრო პროგრამა და აჩვენეთ ეკრანზე მიმდინარე თვის (ივნისის) სავალუტო წყვილების სქემები ცალკე ფურცლების სახით. მონიშნეთ თითოეული სქემა ფიბონაჩის ხაზებით. მოძებნეთ ხუთი სასანთლეს დამახასიათებელი ნიმუშები - ზემოთ და ქვემოთ ფრაქტალები.

ევრო/იენის მიმოხილვა

აქ ორი სისტემის ვალუტა გაერთიანდა - ევროპული და აზია-წყნარი ოკეანის. თითოეულ ვალუტას აქვს თავისი გავლენის ფაქტორები. იაპონური ვალუტით ვაჭრობა ხდება იაპონიის ფინანსთა სამინისტროს გამოსვლების მიხედვით, Tankan Bank-ის ანგარიშების მიხედვით და იაპონური წარმოების აღჭურვილობაზე მოთხოვნის მიხედვით, ჩრდილოეთ ამერიკელი მომხმარებლებისთვის საბაჟო გადასახადებისა და იმპორტის კვოტების გათვალისწინებით..

მიუხედავად იმისა, რომ ევროს კურსზე მოქმედი ფაქტორების სიას ნახევარი გვერდი დასჭირდება, ძველი მსოფლიოს ვალუტა საკმაოდ ძალაუფლებაზე დაფუძნებული ფულადი ერთეულია.„იაპონური“პირიქით, მკვეთრ მოძრაობებს აკეთებს.

იენის მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოკლე სავაჭრო პერიოდებში წარმოადგენს გაზრდილ რისკს, რადგან კოტირებას აქვს ორი ათობითი ადგილის სიზუსტე. შედარებისთვის: რუბლის ობლიგაციას აქვს სამი ათობითი ადგილის სიზუსტე, ხოლო შვეიცარიულ ფრანკთან ერთად ის აღწევს ხუთ ათწილადს.

მაგრამ იენის ცვალებადობა დღის განმავლობაში ევრო-იენის წყვილით ვაჭრობას მომგებიანს ხდის. ყველაზე პროდუქტიული ოპერაციის დრო ამ ტანდემისთვის არის დილის 9 საათიდან დილის 10 საათამდე მოსკოვის დროით. ორივე აზიური და ევროპული პლატფორმა ამ საათისთვის ღიაა. ყიდვის ან გაყიდვის შეკვეთის გაფორმებისას არ უნდა დაივიწყოთ სტოპ ლოსი. წყვილის სავაჭრო პრაქტიკაში ერთი სავაჭრო სესიის განმავლობაში ფასის 600 ქულით ცვლილების შემთხვევა დაფიქსირდა. იზრუნეთ დეპოზიტზე - დააწესეთ ლიმიტები კურსის მკვეთრ ცვლილებაზე.

ასე, ევრო/იენი. ილუსტრაციის სახით - ეკრანი 26 ივნისისთვის. საათობრივი დრო. ძირითადი დონეები: 125.87, 125.54, 125.07, 124.71, 124.06, 123.81 და 123.40. წყვილი ადგილობრივ აღმავალ ტენდენციას აყალიბებს 15 ივნისიდან.

125.07 დონის დაშლის შემთხვევაში ფასი გავა კონსოლიდაციაზე 124.54 – 125.87 დიაპაზონში. ზემოთ არ ჩანს.

როდესაც ფასი დაეცემა 124.06-მდე, შესაძლებელია ღრმა კორექტირება ვაჭრობით 123.81 – 123.40 დიაპაზონში. უფრო ღრმა ჯერ არ ჩანს.

უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები

ფრაქტალური ბაზრის ანალიზის უპირატესობა მდგომარეობს მის გამოყენებადობაში ნებისმიერი ინსტრუმენტისთვის:

• აქციები და ობლიგაციები;
• საქონელი;
• ვალუტა;
• ფიუჩერსი.

ნებისმიერი დროის ინტერვალით შეგიძლიათ მოძებნოთ და გაყოთ. მაგრამ პროგნოზის სიზუსტე მცირდება პერიოდის კლებასთან ერთად: ყოველდღიური სქემების პროგნოზი ბევრად უფრო ზუსტია, ვიდრე ხუთწუთიან დიაგრამებზე.

მინუსი არის ინდიკატორის ჩამორჩენა. ფრაქტალი იქმნება მხოლოდ სანთლის გამოჩენის შემდეგ მინიმალური ან მაქსიმალური. ანუ არასტაბილურობაზე არასწორი რეაქცია შესაძლებელია. ფრაქტალის მეთოდი საუკეთესოდ შეეფერება ხანგრძლივ პერიოდს, როდესაც გარდაუვალი უკანდახევები არ არის კრიტიკული მოთამაშისთვის. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ კორექტირება საკუთარი ხმის შესაცვლელად. მოკლე ინტერვალებით მოგიწევთ ფიგურების გამოყენება პროგნოზის შექმნის სხვა მეთოდებთან ერთად.

წინაპრებისა და თანამგზავრების აპოკრიფა

დამწყები ტრეიდერებმა უნდა წაიკითხონ ტექნიკური ანალიზის ძირითადი წიგნები.

სიაში პირველი იქნება "(არა)მორჩილი ბაზრები: ფრაქტალური რევოლუცია ფინანსებში" მათემატიკოსების მანდელბროტ ბ. და ჰადსონ რ. ეს არის ფინანსური ბაზრების ფრაქტალური ანალიზის ABC. საჭიროა ცოტა ხნით დავივიწყოთ ყოველდღიური სავაჭრო ჟარგონის გამარტივებული ფორმები. მშვენიერი, ზოგან თუნდაც ვინეტებით, წინადადებებით, მწერალი დეტალურად განმარტავს რა და რატომ, სად და რატომ გადადის თამაშის თეორიიდან თამაშის პრაქტიკაზე.

როდესაც გაეცანით ფრაქტალების გამოვლენის საფუძვლებს ნებისმიერი საბირჟო ინსტრუმენტის ფასების სქემაზე, თქვენ უნდა იზრუნოთ ვაჭრობის ფსიქოლოგიურ კომპონენტზე. მეორე წიგნი დაგეხმარებათ, სახელწოდებით როგორ ვიყიდოთ დაბალი და გავყიდოთ მაღალი: გზამკვლევი ჭკვიანი ინვესტორისთვის. მწერალი ნაიმან ე.გითხრათ, როგორ გაუძლოთ ბაზრის ბრბოს ზეწოლას; როგორ გავზარდოთ დადებითი შედეგის ალბათობა საკუთარი აზრის ფხიზელი კონტროლით; როგორ დავიძლიოთ სიღარიბე და დავიცვათ ოჯახის მთელი უსაფრთხოება.

მესამე ტრეიდერის სახელმძღვანელოს ჰქვია სავაჭრო ქაოსი. მოგების გაზრდა ტექნიკური ანალიზის მეთოდებით“ფართოდ ციტირებულ მოვაჭრეებს Williams B. და Gregory-Williams J. წიგნი ადასტურებს, რომ ქაოსი არის უდიდესი წესრიგი კომპლექსურ სისტემაში, მათ შორის საბაზრო რეალობაში.

დავემშვიდობოთ მომთმენ მკითხველებს, დავამატოთ: მათემატიკა არის მთელი მსოფლიო წესრიგის სათავე. ფიბონაჩის დონეების, ელიოტის ტალღებისა და მანდელბროტის ფრაქტალების შემდეგ, ახალგაზრდა განმანათლებლური აზროვნება შექმნის ერთზე მეტ თეორიას განვითარებადი ბაზრის სივრცისთვის.