დივერგენცია და კონვერგენცია ფორექსში: კონცეფცია და ტიპები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

გსურთ ისწავლოთ დივერგენციის პროფესიონალურად ვაჭრობა? ბევრი ტრეიდერი საკმაოდ წარმატებით იყენებს განსხვავებას MACD-ს, Stochastics-ს, RSI-სა და ფასს შორის.

დივერგენციული ვაჭრობა გადამწყვეტია მრავალი მომგებიანი სისტემისთვის, რომელსაც ტრეიდერები იყენებენ.

რა არის განსხვავება?

დივერგენცია სავაჭრო დიაგრამებში არის ის, რომ ფასის მოქმედება განსხვავდება სხვადასხვა ინდიკატორების წაკითხვისგან, როგორიცაა MACD, Stochastic, RSI და ა.შ. მაგრამ რაც შეიძლება შებრუნების ადრეული მაჩვენებელი იყოს.

დივერგენცია ყველაზე ზუსტად განისაზღვრება Forex ტექნიკური ინდიკატორებით, როგორიცაა:

• MACD;
• RSI.

დივერგენციული სავაჭრო სისტემის ეფექტური გამოყენება შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი სიტუაციის პროგნოზირებისთვის და ეფექტური სავაჭრო შედეგების მისაღწევად.

დივერგენცია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ინდიკატორი იმის პროგნოზირებისთვის, თუ როგორ მოიქცევა ბაზარი მომავალშიპერიოდები, რითაც ინვესტორს აძლევს შესაძლებლობას მიიღოს საუკეთესო ინფორმირებული სავაჭრო გადაწყვეტილებები. როგორ ხდება დივერგენციული ვაჭრობა ფორექსში?

მიმოხილვა ფორექსის ფასების დივერგენციისა და კონვერგენციის შესახებ

როგორც ზემოთ უკვე განვსაზღვრეთ, დივერგენცია არის, როდესაც აქტივის ფასი და განხილული ინდიკატორების ჩვენებები მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით.

იმისათვის, რომ განვსაზღვროთ რა არის დივერგენცია, გამოვიყენოთ ერთი მაგალითი. განვიხილოთ სიტუაცია, როდესაც საბაზრო ფასები იზრდება, ხოლო ტექნიკური ინდიკატორის მაჩვენებლები ეცემა. ამ შემთხვევაში ტრეიდერს შეექმნება კლებადი იმპულსი და, შესაბამისად, ტენდენციის შებრუნების ნიშნები. ფასი და ტექნიკური ინდიკატორი განსხვავდება და, შესაბამისად, ტრეიდერს შეუძლია აირჩიოს გაყიდვა მაქსიმალური მოგებისთვის.

კონვერგენცია

მაგრამ ფასისა და ინდიკატორის სხვაობის გარდა, რომელსაც დივერგენცია ჰქვია, არსებობს ბაზრის საპირისპირო ფენომენიც. ეს ფენომენი, რომელსაც კონვერგენცია ჰქვია, გულისხმობს, პირიქით, ფასის კონვერგენციას და შერჩეული ინდიკატორის კითხვას.

რა არის კონვერგენცია? ეს არის მაშინ, როდესაც აქტივის ფასი და ინდიკატორის ჩვენებები ერთმანეთს ემთხვევა და ერთი და იმავე მიმართულებით მოძრაობს. კონვერგენცია მძლავრი მაჩვენებელია ყველა ტრეიდერისთვის. კონვერგენცია, როგორც სახელიდან ჩანს, არის, როდესაც ორი ან მეტი ინდიკატორი ან სხვა საანალიზო მოწყობილობა მიჰყვება იმავე გზას.

რა არის კონვერგენცია ჩანს მაგალითით, დავუშვათ სიტუაცია, რომელშიც საბაზრო ფასები და ტექნიკური მაჩვენებელი აჩვენებს აღმავალ ტენდენციას. ATამ შემთხვევაში, ტრეიდერებს მუდმივი იმპულსი ემუქრებათ და დიდი შანსია, რომ ტენდენცია გაგრძელდეს. ასე რომ, აქ ფასი და ტექნიკური ინდიკატორი ერთმანეთს ემთხვევა (ანუ მიდის ერთი მიმართულებით) და ტრეიდერს შეუძლია თავი შეიკავოს გაყიდვისაგან, რადგან ფასი სავარაუდოდ გაიზრდება.

არსებობს რამდენიმე სახის კონვერგენცია, რომლებიც ყველაზე გავრცელებულია ფორექსის ბაზარზე.

• ინდიკატორის კონვერგენცია ფასის მოქმედებასთან. ეს არის უმარტივესი ყველა კონვერგენციიდან, მაგრამ, ალბათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი დასაკვირვებლად, რადგან მას შეუძლია გავლენა მოახდინოს შემდგომ ან საპირისპირო სტრატეგიაზე. ინდიკატორის კონვერგენცია ფასის მოქმედებასთან ნიშნავს, რომ ფასების ახალ დონეზე გადასვლისას ინდიკატორიც ახალი ხდება.
• ინდიკატორების კონვერგენცია. დროდადრო ინდიკატორები ერთმანეთს ემთხვევა. ეს ჩვეულებრივ ხდება რამდენიმე დღეში და ჩვეულებრივ მოიხსენიება როგორც "დადასტურება", რადგან ერთი მაჩვენებელი ადასტურებს მეორეს.
• დროის ჩარჩოს კონვერგენცია. ძალიან ხშირად კარგი სიგნალი მარცხდება, რადგან დროის ჩარჩო არ არის გათვალისწინებული. დროის ერთი პერიოდის განმავლობაში, ერთი ტენდენცია შეიძლება გადააჭარბოს მეორეს, რადგან ერთი შემომავალი ტალღა აჭარბებს მეორეს, როდესაც ნაკადი ჩერდება.

ამგვარად, ფორექსის დივერგენცია და კონვერგენცია, რომელიც მუშაობს ნებისმიერი სტრატეგიის ინსტრუმენტად, ორიენტირებულია იმავე ინსტრუმენტებზე.

კონვერგენციის ზემოაღნიშნული ტიპები არა მხოლოდ ძლიერი სიგნალის დადასტურებაა, არამედ ვაჭრობის პოვნის შესანიშნავი გზებიც. როგორც კი ტრეიდერი დაიწყებს მათ ამოცნობას, ის შეძლებსიპოვეთ ისინი თქვენს მიერ არჩეულ ნებისმიერ დიაგრამაზე ან დროში.

სისტემის შესწავლისას აუცილებელია დივერგენციის კომპონენტების იდენტიფიცირება და ხაზგასმა.

1. აღმავალი ცვლილება - ზრდის დივერგენცია.
2. დაღმავალი - დაღმავალი დივერგენცია.

რეგულარული განსხვავება

კლასიკური დივერგენცია (რეგულარული) ფორექსის ვაჭრობაში არის, როდესაც ფასის ქმედება აღწევს უფრო მაღალ ან დაბალ მინებს, მაგრამ გამოყენებული მაჩვენებელი იგივე რჩება.

ეს მნიშვნელოვანი ნიშანია იმისა, რომ ტენდენცია დასასრულს უახლოვდება და ტენდენციის შეცვლას უნდა ველოდოთ. ამრიგად, ფორექსის დივერგენციის სტრატეგია ეფუძნება ტენდენციის ცვლილების ასეთი ალბათობის იდენტიფიცირებას და შემდგომ ანალიზს იმის დასადგენად, თუ სად და რა ინტენსივობით შეიძლება მოხდეს ასეთი ცვლილება.

კლასიკური დაცემის დივერგენცია არის სიტუაცია, როდესაც არის აღმავალი ტენდენცია ფასის მოქმედების ერთდროული უფრო მაღალი მწვერვალებით, რომელიც რჩება დაუდასტურებელ ოსცილატორად.

ზოგადად, ეს სიტუაცია ასახავს სუსტ აღმავალ ტენდენციას. ამ პირობებში, ოსცილატორს შეუძლია მიაღწიოს დაბალ სიმაღლეებს ან მიაღწიოს ორმაგ ან სამმაგ მწვერვალებს (ყველაზე ხშირად ეს ეხება ინდიკატორებს დიდი ხნის განმავლობაში). ამ სიტუაციაში, დივერგენციის სტრატეგია უნდა იყოს მომზადება მოკლე პოზიციის გახსნისთვის, რადგან არსებობს შესაძლო დაღმავალი ტენდენციის სიგნალი.

კლასიკური ზრდის დივერგენცია ვარაუდობს, რომ დაღმავალი ტენდენციის დროს, ფასის ქმედება იწვევს დაბალ დაბალ ნიშნულებს, რაც არ არის მხარდაჭერილი ინდიკატორის მიერ. ამ შემთხვევაში ტრეიდერი სუსტი დაღმავალი ტრენდის წინაშე დგას.

ინდიკატორს შეუძლია ან უფრო მაღალი დაბალზე, ან ორმაგი ან სამმაგი ქვედა (რაც უფრო ხშირია დიაპაზონთან დაკავშირებულ ინდიკატორებში, როგორიცაა RSI). ამ შემთხვევაში, ფორექსში განსხვავებული სტრატეგია უნდა იყოს მზადყოფნა წასასვლელად, სანამ არსებობს შესაძლო აღმავალი ტენდენციის სიგნალი.

კლასიკური დივერგენციისგან განსხვავებით, ფარული დივერგენცია არსებობს, როდესაც ოსცილატორი ხვდება უფრო მაღალ ან დაბალ დაბალზე, ხოლო ფასის მოქმედება იგივე რჩება.

ფარული განსხვავება

ამ პირობებში ბაზარი ზედმეტად სუსტია საბოლოო შებრუნებისთვის და, შესაბამისად, ხდება მოკლევადიანი კორექტირება. ამის შემდეგ გაბატონებული ბაზრის ტენდენცია განახლდება და, შესაბამისად, ტენდენცია გრძელდება. ფორექსში დამალული დივერგენცია შეიძლება იყოს დაცემის ან აღმავალი.

ფარული დაცემის დივერგენცია არის სავაჭრო დივერგენციის სიტუაცია, როდესაც კორექტირება ხდება დაღმავალი ტრენდის დროს და ოსცილატორი ეცემა დაბალ დონეზე, ხოლო ფასის მოქმედება არა, ის რჩება რეაქციის ან კონსოლიდაციის ფაზაში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ კლების ტენდენცია კვლავ ძლიერია და მალე განახლდება. ამ შემთხვევაში თქვენ ან უნდა დაიჭიროთ ანმოკლედ.

ფარული ზრდის დივერგენცია არის სავაჭრო დივერგენცია ვაჭრობაში, რომლის დროსაც კორექტირება ხდება აღმავალი ტრენდის დროს და ოსცილატორი აკეთებს უფრო მაღალ მაღალს, ხოლო ფასის მოქმედება არა, რჩება კორექტირების ან კონსოლიდაციის ფაზაში. სიგნალი აქ ნიშნავს, რომ აღმავალი ტენდენცია კვლავ ძლიერია და სავარაუდოდ ის მალე განახლდება. ამ სიტუაციაში, თქვენ უნდა დაიჭიროთ ან გახსნათ გრძელი პოზიცია.

გადაჭარბებული განსხვავება

არსებითი განსხვავება გაზვიადებულ და კლასიკურ (რეგულარულ) განსხვავებას შორის არის ის, რომ აქ ფასების მოძრაობის ნიმუში აყალიბებს ორ ზედა ან ქვედა ნაწილს, ხოლო შესაბამისი მაღალი ან დაბალი მაჩვენებელი დაახლოებით იმავე ხაზზეა. ამავდროულად, ტექნიკური ინდიკატორი აჩვენებს შესაბამის ზედა ან ქვედა ნაწილს მკაფიოდ ხილული ზემოთ ან ქვემოთ მიმართულებით.

გადაჭარბებული დაცემის დივერგენცია არის, როდესაც ფასი აყალიბებს ორ ტოპს დაახლოებით ერთსა და იმავე ხაზზე (ზოგიერთი მართლაც მცირე გადახრით), ხოლო ტექნიკური ინდიკატორი განსხვავდება და აქვს მეორე ზედა პოზიცია დაბალ დონეზე. ამ სიტუაციაში, არსებობს მუდმივი დაღმავალი ტრენდის სიგნალი და საუკეთესო ვარიანტია შეინარჩუნოთ ან გახსნათ ახალი მოკლე პოზიცია.

გადაჭარბებული ზრდის დივერგენცია ხდება მაშინ, როდესაც ფასი ერთსა და იმავე ხაზზე ორ ფსკერზეა, მაშინ როცა ტექნიკური მაჩვენებელი განსხვავდება და მეორე ბოლო აქვს უფრო მაღალ დონეზე. ამ შემთხვევაში, არსებობს გაგრძელების სიგნალიაღმავალი ტენდენცია და საუკეთესო არჩევანია დაიჭიროთ ან გახსნათ ახალი გრძელი პოზიცია.

როგორც ზემოთ იყო აღწერილი, არსებობს გარკვეული სახის განსხვავებები ფორექსის ბაზარზე, როგორიცაა:

1. რეგულარული დივერგენცია ან, სხვა სიტყვებით, კლასიკური.
2. ფარული განსხვავება.
3. გადაჭარბებული განსხვავება.

დივერგენციის პოვნის ინდიკატორები

ფორექსის დივერგენცია და კონვერგენცია გამოვლენილია ზოგიერთი ინდიკატორის მიერ, რომელსაც იყენებენ მრავალი ტრეიდერი. ყველაზე გავრცელებულია:

• MACD (MACD) არის ფორექსის დივერგენციის ინდიკატორი, რომელიც დაფუძნებულია ტექნიკური ინდიკატორის ექსპონენციური მოძრავი საშუალოების შეფასებაზე 26, 12 ან 9 დღის განმავლობაში. MACD ჰისტოგრამა ავლენს იმ მომენტებს, რომლებშიც ფასი ახდენს აღმავალ ან დაღმავალ რყევებს. სინამდვილეში, ეს სიტუაცია ასახავს განსხვავებას ფასსა და იმპულსს შორის. MACD არის საკმაოდ მარტივი გამოსაყენებელი დივერგენციის ინდიკატორი.
• RSI (RSI) არის ფორექსის დივერგენციის ინდიკატორი, რომელიც ეფუძნება აქციის შიდა სიმტკიცის შეფასებას და შემდეგ საშუალოების შედარებას. RSI სქემის გამოყენება MACD ჰისტოგრამის გამოყენების მსგავსია და აქ მთავარი ამოცანაა იმ მომენტის იდენტიფიცირება, როდესაც ფასი და RSI ინდიკატორი იწყებს განსხვავებას. ეს შეიძლება იყოს ფორექსის დივერგენციის საუკეთესო მაჩვენებელი ტრეიდერებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ ძირითადი ტექნიკური ანალიზის გაკეთება.
• სტოქასტური ინდიკატორი გამოიყენება დივერგენციულ ვაჭრობაში, როგორც მოძრაობის ოდენობის ინდიკატორი, რომელიც ეფუძნება აქციის დახურვის ფასის შეფასებას დამისი შედარება ასეთი აქციის ფასის დიაპაზონთან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მისი გამოყენების სქემა ზუსტად იგივეა, რაც წინა ორ ინდიკატორში.

დასკვნა

ფორექსის დივერგენციის ინდიკატორი შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ტრეიდერებისთვის მოკლევადიანი ტენდენციის ცვლილების სიგნალების იდენტიფიცირებისთვის. ფორექსში განსხვავებები და კონვერგენცია, მათი ოსტატური და ეფექტური გამოყენებით, შეუძლია მნიშვნელოვნად გაზარდოს მოგება და შეამციროს ზარალი. ღირს საკუთარი განსხვავებების სტრატეგიის შემუშავება და შემდეგ ნახავთ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს იგი.

როგორ ვივაჭროთ დივერგენციით?

ქვემოთ მოცემული სქემები გვიჩვენებს რამდენიმე კარგ მაგალითს, თუ როგორ უნდა ვავაჭროთ, როდესაც ინდიკატორები და ფასი განსხვავდება. მთავარი ფაქტორი, რომელიც განასხვავებს პროფესიონალს საშუალო ტრეიდერისგან არის ის, რომ პროფესიონალები აერთიანებენ თავიანთ სავაჭრო სტრატეგიას განსხვავებულობასთან და სხვა მომგებიანი სავაჭრო სტრატეგიებით.

ამ სტატიაში მოყვანილ ყველა მაგალითში, ზრდის დივერგენცია აღინიშნება მწვანეთ, ხოლო დაღმავალი დივერგენცია აღინიშნება წითლად. პირველი მაგალითი, MACD ინდიკატორის განსხვავება, შეიძლება მოხდეს ფასსა და MACD ხაზს (ლურჯი) ან ჰისტოგრამას (ნაცრისფერი) შორის. ქვემოთ მოყვანილი ფიგურა გვიჩვენებს რამდენიმე მაგალითს, თუ როგორ ვაჭროთ MACD დივერგენცია. პირველი მაგალითი არის ზრდის დივერგენცია.

აყვავებული ნიმუში იქმნება დაბალ დაბალ ფასზე, ხოლო MACD ხაზები ორმაგი ფსკერია. მიუხედავად იმისა, რომ ჰარამის ნიმუში თავისთავად შედარებით სუსტია, კომბინაციაMACD დივერგენციები მატებს სიმტკიცეს შაბლონს, ხოლო ჰარამის ნიმუში უზრუნველყოფს ლაზერულ ფოკუსირებულ წერტილს MACD დივერგენციით ვაჭრობისთვის.

შემდეგი ორი მაგალითი (ზემოთ) აჩვენებს MACD-ის ჰისტოგრამის დაწევის განსხვავებას. პირველი, ფასი გაორმაგდა და ჰისტოგრამამ დაბალ სიმაღლეებს მიაღწია. შემდეგ ფასმა გააკეთა სამი ზედიზედ უმაღლესი სიმაღლე, ხოლო ჰისტოგრამამ გააკეთა სამი ზედიზედ ქვედა სიმაღლე. ორივე შემთხვევაში მოწოდებული იყო დაცემის სურათები, რაც დაეხმარა დროის პოვნაში.

დაცვითი სტოქასტური დივერგენციის პირველ ორ მაგალითს თან ახლავს სასანთლეების შაბლონები, რაც ხელს უწყობს მაღალი ალბათობის შესვლის წერტილის არჩევას. თუმცა, ბოლო მაგალითს არ ჰქონდა სანთლის ნიმუში მეორე ან მესამე სიმაღლეზე, ამიტომ ტრეიდერმა შეიძლება გამოტოვოს იგი.

ბოლო დიაგრამა (ზემოთ) გვიჩვენებს რამდენიმე მაგალითს, თუ როგორ ვავაჭროთ RSI დივერგენცია. RSI განსხვავებების დახარჯვის სწავლა შეიძლება რთული იყოს. თქვენ შეიძლება შეამჩნიოთ, რომ RSI ხაზი საკმაოდ ცოტათი ბრუნდება მაღლა და ქვევით, ამიტომ საკმარისი არ არის თქვენი RSI დივერგენციული ვაჭრობის დაფუძნება RSI-ის ნებისმიერ მაღალ ან დაბალზე.

ტრეიდერმა უნდა უზრუნველყოს, რომ RSI-ში განსხვავებულად გამოყენებული მწვერვალები ან დაბალიები შეესაბამებოდეს ფასში სხვადასხვა მაღალ ან დაბალს. იგივე ხდება MACD, Stochastics ან RSI დივერგენციით ვაჭრობისას, მაგრამ პრობლემა უფრო გამოხატულია RSI-თან დაკავშირებით.

პირველი მაგალითიზემოთ მოცემულ დიაგრამაში დივერგენცია არის ზრდის RSI დივერგენცია, რომელსაც მოჰყვა ზრდის ხარამის შანდლის ნიმუში. ამას მოჰყვება დაცვითი RSI დივერგენციის მაგალითი, რომელსაც თან ახლავს შესაბამისი ამომხტარი სანთლის ნიმუში.

დასკვნა

დივერგენცია და კონვერგენცია ფორექსში არის მძლავრი ინსტრუმენტები ტექნიკურ ანალიზში. დივერგენციის სიგნალები უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ როგორც სავაჭრო შესაძლებლობების ნიშნები და არა როგორც ყიდვის ან გაყიდვის სიგნალები თავისთავად. პროფესიონალები ყოველთვის აერთიანებენ სხვა სავაჭრო სიგნალებს განსხვავებასთან, რათა მოიპოვონ უპირატესობა ბაზარზე.

წარმატებული ვაჭრობა არის ვაჭრობა, რომელსაც მოაქვს უკეთესი სავაჭრო გადაწყვეტილებები, ვიდრე სხვა ტრეიდერების 95%. ეს მოითხოვს მომგებიან სავაჭრო სისტემას, დიდ გონებრივ დისციპლინას და ფულის უნაკლო მართვას. განსხვავებულ სავაჭრო სტრატეგიას MACD, Stochastic ან RSI შეუძლია მოგაწოდოთ თქვენთვის საჭირო სარგებელი.