RSI ინდიკატორი - როგორ გამოვიყენოთ? ინსტრუქციები, რეკომენდაციები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

რელატიური სიძლიერის ინდექსი არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ინდიკატორი, რომელსაც იყენებენ ტრეიდერები. ის გვაწვდის ინფორმაციას ფასების მოძრაობის სიძლიერის შესახებ დიაგრამებზე, აქედან გამომდინარეობს მისი სახელი. რა არის RSI მაჩვენებელი? როგორ გამოვიყენოთ ვაჭრობაში? როგორ გავიგოთ რას აჩვენებს?

RSI ინდიკატორის აღწერა

შექმნილი J. Wells Wilder-ის მიერ, შედარებითი სიძლიერის ინდექსი (RSI) არის იმპულსის ოსცილატორი, რომელიც ზომავს ფასის მოძრაობის სიჩქარეს და ცვლილებას. ინდექსი მერყეობს ნულისა და 100-ს შორის. ტრადიციულად, უაილდერის მიხედვით, RSI მიუთითებს, რომ ბაზარი ზედმეტად იყიდება, როდესაც ის 70-ს აჭარბებს და ჭარბი გაყიდვაა, როდესაც ის 30-ზე დაბალია. RSI ინდიკატორის სიგნალებს შეუძლიათ გააფრთხილონ ტენდენციის შეცვლა, ცენტრალური ხაზის გადაკვეთა და ასევე. განსაზღვრეთ ტენდენციის სიძლიერე.

უაილდერმა დაწერა ამ ყველაფრის შესახებ 1978 წელს თავის წიგნში New Concepts in Technical Trading Systems. პარაბოლურ SAR-თან, ცვალებადობის ინდექსთან, დიაპაზონის ინდექსთან და CSI ინდექსთან ერთად მან აღწერა RSI ინდიკატორი - როგორ გამოვიყენოთ და როგორ გამოვთვალოთ იგი. კერძოდ, ავტორმა გაითვალისწინა შემდეგი ფაქტორები:

• მაღალი და დაბალი;
• ტექნიკური ანალიზის ფიგურები;
• ჩავარდნილი საქანელა;
• მხარდაჭერა და წინააღმდეგობა;
• დივერგენცია.

მიუხედავად იმისა, რომ უაილდერის მაჩვენებლები მალე 40 წლის გახდება, მათ გაუძლეს დროის გამოცდას და დღემდე ძალიან პოპულარულია.

გაანგარიშება

ინდიკატორი გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით: RSI=100 – 100/(1 + RS), სადაც RS=საშუალო ზრდა/საშუალო დაცემა.

გაანგარიშების გასამარტივებლად, ინდექსი დაყოფილია ძირითად კომპონენტებად: RS, საშუალო ზრდა და გაცვლითი კურსის ვარდნა. თავის წიგნში უაილდერმა შესთავაზა ინდექსის გამოთვლა 14 დროის პერიოდზე დაყრდნობით. დაცემა გამოიხატება როგორც დადებითი რიცხვები და არა უარყოფითი რიცხვები.

პირველ რიგში, გამოითვლება 14 პერიოდის საშუალო მატება და დაცემა.

• საშუალო ზრდა=ზრდის ჯამი ბოლო 14 პერიოდის განმავლობაში / 14;
• საშუალო ვარდნა=ბოლო 14 პერიოდის ვარდნის ჯამი / 14.

მაშინ გამოთვლები ეფუძნება წინა საშუალო მაჩვენებლებს და მიმდინარე შემცირებას ან ზრდას:

• საშუალო ზრდა=წინა საშუალო ზრდა x 13 + მიმდინარე ზრდა / 14;
• საშუალო ვარდნა=წინა საშუალო დაწევა x 13 + მიმდინარე დაწევა / 14.

ეს გამოთვლის მეთოდი არის გლუვის ტექნიკა, რომელიც ჰგავს ექსპონენციალური მოძრავი საშუალოს. ეს ასევე ნიშნავს, რომ ინდექსის მნიშვნელობები უფრო ზუსტი ხდება ბილინგის პერიოდის მატებასთან ერთად.

უაილდერის ფორმულა ახდენს RS-ის ნორმალიზებას და აქცევს მას ოსცილატორად, რომელიც მერყეობს ნულისა და 100-ს შორის. სინამდვილეში, RS დიაგრამა ზუსტად ისე გამოიყურება, როგორც RSI დიაგრამა. ნორმალიზაციის ნაბიჯი ამარტივებს ექსტრემის პოვნას, რადგან ინდექსი ვიწრო დიაპაზონშია.ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი არის 0, როდესაც საშუალო მომატება არის ნული. 14-პერიოდიანი RSI-ით, ნულის მნიშვნელობა მიუთითებს, რომ მაჩვენებელი მცირდება ყველა 14 პერიოდის განმავლობაში. ზრდა არ ყოფილა. ინდექსი არის 100, როდესაც საშუალო ცვეთა ნულის ტოლია. ეს ნიშნავს, რომ მაჩვენებელი 14-ვე პერიოდში გაიზარდა. დაცემა არ ყოფილა.

ფარდობითი სიძლიერის ინდექსზე დაყრდნობით, სტოქასტური ოსცილატორი სტოქასტური RSI გამოითვლება:

StochRSI=(RSI - RSI დაბალი) / (RSI მაღალი - RSI დაბალი)

ოსცილატორი აკავშირებს RSI დონეს მის მინიმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნელობებთან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. RSI მნიშვნელობები ჩანაცვლებულია სტოქასტური ოსცილატორის ფორმულაში, სიჩქარის მნიშვნელობების ნაცვლად. ამრიგად, Stochastic RSI არის ინდიკატორის მაჩვენებელი - გაცვლითი კურსის მეორე წარმოებული. მნიშვნელოვნად ზრდის სიგნალების რაოდენობას, ამიტომ მასთან ერთად გათვალისწინებული უნდა იყოს ტექნიკური ანალიზის სხვა საშუალებებიც.

RSI ინდიკატორი: როგორ გამოვიყენოთ იგი?

ფარდობითი სიძლიერის ინდიკატორის პერიოდების სტანდარტული რაოდენობა არის 14, რაც ნიშნავს, რომ იგი აფასებს ბოლო 14 სანთელს, ან დროის ჩარჩოებს.

ინდიკატორი ადარებს საშუალო მოგებას საშუალო დანაკარგთან და აანალიზებს ბოლო 14 სანთლიდან რამდენი იყო აღმავალი ან დაღმავალი, ასევე აანალიზებს თითოეული სანთლის ზომას.

მაგალითად, თუ 14-ვე ფასიანი სანთელი არის მზარდი, მაშინ ინდექსი არის 100, ხოლო თუ 14-ვე სანთელი არის დაცემის, მაშინ 0 (ან თითქმის უდრის 100 და 0-ს). და 50-ის ინდექსი ნიშნავს, რომ 7 წარსული სანთელი იყო დაცემის, 7 იყო აღმავალი და საშუალო მოგება და ზარალი თანაბარი.

მაგალითი1. ქვემოთ მოცემული სკრინშოტი აჩვენებს EUR/USD დიაგრამას. თეთრში ხაზგასმული ტერიტორია მოიცავს ბოლო 14 ფასის სანთელს. აქედან, 13 იყო ზრდის და მხოლოდ 1 იყო დაცემის, რის შედეგადაც ღირებულება იყო 85.

მაგალითი 2. ქვემოთ მოცემული სკრინშოტი აჩვენებს EUR/USD დიაგრამას და 14 სანთლის 3 გამოკვეთილ უბანს, რათა გაიგოთ, თუ როგორ არის გამოთვლილი შედარებითი სიძლიერის ინდექსი.

• პირველი არე ხაზს უსვამს ძალიან დაცვით პერიოდს 9 დაცემის სანთლებით, 4 პატარა აღმავალი სანთლით და 1 სანთლის ნიმუშით (დოჯი). ამ პერიოდის RSI არის 15, რაც მიანიშნებს ძალიან ძლიერი დაცემის ფაზაზე.
• მეორე განყოფილება მოიცავს 9 ბულგარულ სანთელს და 5 უპირატესად პატარა დათვის სანთელს. ამ პერიოდის მაჩვენებელი იყო 70, რაც მიუთითებს შედარებით ძლიერ ზრდის ტენდენციაზე.
• მესამე ზონა მოიცავს 6 bullish სანთელს, 8 bearish სანთელს და 1 დოჯის, რაც იწვევს ინდექსის მნიშვნელობას 34, რაც მიუთითებს ფასის ზომიერ შემცირებაზე.

როგორც ხედავთ, 14 სანთლის ანალიზი საკმაოდ ზუსტად შეესაბამება RSI მნიშვნელობას ამ პერიოდისთვის. მიუხედავად ამისა, ინდიკატორი სასარგებლოა იმით, რომ ამცირებს მონაცემთა დამუშავებისთვის საჭირო დროს და ასევე საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ შეცდომები ბაზრის არასტაბილური ქცევის დროს.

გადაჭარბებული გაყიდვა და ნაყიდი

ძირითადი იდეა იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც შედარებითი სიძლიერის ინდექსი აჩვენებს ძალიან მაღალ ან ძალიან დაბალ მნიშვნელობებს (70-ზე მეტი ან 30-ზე ნაკლები), ფასი მიუთითებს გადაჭარბებულ გაყიდვაზე ან ზედმეტად შესყიდვაზე. მაღალი ინდექსი ნიშნავს, რომ რიცხვი bullishსანთლები სჭარბობდა დაცვითი სანთლების რაოდენობას. და იმის გამო, რომ კურსს არ შეუძლია დაუსრულებლად დაამტკიცოს მხოლოდ ზრდის სანთლები, თქვენ არ შეგიძლიათ დაეყრდნოთ მხოლოდ RSI ინდიკატორის კითხვებს ტენდენციის შებრუნების დასადგენად.

თუ ბოლო 14 სანთლიდან 13 იყო ზრდის ტემპი და ინდექსი 70-ზე მაღალია, მაშინ სავარაუდოა, რომ ხარები უკან დაიხევენ უახლოეს მომავალში, მაგრამ თქვენ არ უნდა დაეყრდნოთ მთლიანად RSI ინდიკატორს თქვენს პროგნოზებში. ქვემოთ მოცემული სკრინშოტი გვიჩვენებს ორ პერიოდს, როდესაც ის შევიდა ზედმეტად გაყიდულ ზონაში (30-ზე ნაკლები) და ასე დარჩა დიდი ხნის განმავლობაში. პირველ პერიოდში ფასი განაგრძობდა ვარდნას 16 დღის განმავლობაში, სანამ ინდექსი დაბრუნდებოდა 30-ზე მაღლა, ხოლო მეორე პერიოდში ფასი განაგრძობდა ვარდნას 8 დღის განმავლობაში, როდესაც ბაზარი გადაჭარბებული იყო.

ტენდენციის სიძლიერის ინდექსის ნაგულისხმევი გამოთვლის პერიოდი არის 14, მაგრამ ის შეიძლება შემცირდეს ინდიკატორის მგრძნობელობის გასაზრდელად, ან გაიზარდოს მის შესამცირებლად. 10-დღიანი RSI მიაღწევს ზედმეტად შესყიდვის ან გაყიდვის დონეს უფრო სწრაფად, ვიდრე 20-დღიანი RSI.

ბაზარი ითვლება ზედმეტად შესყიდვად, როდესაც RSI-ის ღირებულება 70-ზე მეტია და ზედმეტად გაყიდულია, როდესაც ის 30-ზე დაბალია. ეს ტრადიციული დონეები ასევე შეიძლება მორგებული იყოს უსაფრთხოების ან მოთხოვნების უკეთ დასაკმაყოფილებლად. RSI ინდიკატორის რეგულირება ჭარბი შესყიდვის 80-მდე გაზრდით ან ზედმეტად გაყიდვის 20-მდე შემცირებით შეამცირებს სიგნალების სიხშირეს. მოკლევადიანი ტრეიდერები ზოგჯერ იყენებენ 2-პერიოდიანი RSI, რომელიც საშუალებას გაძლევთ მოძებნოთ 80-ზე მეტი შესყიდვა და 20-ზე დაბალი გაყიდვა.

ფარდობითი სიძლიერის ინდიკატორი არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მხოლოდ სავარაუდო შებრუნების წერტილების დასადგენად. ისასევე მიუთითებს ძალიან ძლიერ ტენდენციებზე, როდესაც ის რჩება ჭარბი გაყიდვის ან ზედმეტად შესყიდვის ზონაში დიდი ხნის განმავლობაში.

მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზის გარღვევა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფარდობითი სიძლიერის ინდექსი საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ გაცვლითი კურსის ძლიერი ტენდენციები. ეს მას შესანიშნავ ინსტრუმენტად აქცევს მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონის ვაჭრობისთვის. სურათი გვიჩვენებს EUR/USD დიაგრამას, ხოლო შავი ჰორიზონტალური ხაზი არის კურსის 1.20 ცნობილი დონე, რაც არის მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის დონე.

შეგიძლიათ ნახოთ, რომ ფასი რამდენჯერმე დაბრუნდა 1, 2 დონეზე. პირველად RSI-მ აჩვენა მნიშვნელობები 63 და 57. ეს იმას ნიშნავდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ტენდენცია აღმავალი იყო, მისი სიძლიერე საკმარისი არ იყო. ძლიერი წინააღმდეგობის დონის დარღვევა ადვილი არ არის - მის დასაძლევად ძლიერი ტენდენციაა საჭირო.

მეორედ, როდესაც კურსი დაბრუნდა წინააღმდეგობის დონეს, RSI იყო 71, რაც მიუთითებს საკმაოდ ძლიერ ზრდის ტენდენციაზე, მაგრამ წინააღმდეგობის დონე კვლავ შენარჩუნდა. ბოლო განყოფილებამდე, როდესაც RSI აჩვენებდა მნიშვნელობას 76, წინააღმდეგობის დონე გადალახული იყო და RSI ავიდა 85-მდე.

ინდიკატორი შეიძლება იყოს ინსტრუმენტი კურსის სიძლიერის რაოდენობრივი დასადგენად. ტრეიდერებს, რომლებიც იყენებენ სავაჭრო ალგორითმებს, ძალიან სჭირდებათ ასეთი ინფორმაცია და შედარებითი სიძლიერის მაჩვენებელი გამოდგება.

RSI დივერგენცია

სხვა სფერო, სადაც RSI ინდიკატორი გამოიყენება, არის გარდამტეხი წერტილების იდენტიფიცირების სტრატეგია განსხვავებების ძიების გზით. სიგნალებიგანსხვავებები, რომლებსაც გაცვლითი კურსი წარმოქმნის, ზოგადად არ არის მხარდაჭერილი ძირითადი ფასების დინამიკაში. ამას ადასტურებს შემდეგი.

ქვემოთ სკრინშოტი აჩვენებს ორ დაბალს. პირველის დროს ინდიკატორი იყო 26, ხოლო ამ მომენტის წინ ფასის მოძრაობა მოიცავდა 8 დაცემის სანთელს, 3 ხარისს, 3 დოჯის, კურსი დაეცა სულ 1,45%-ით. მეორე დაბალი დონის დროს, RSI-მ აჩვენა უფრო მაღალი მნიშვნელობა 28, ხოლო ფასის მოძრაობა მოიცავდა 7 დაცემის სანთელს, 5 აწევას, 2 დოჯის და კურსი დაკარგა მხოლოდ 0.96%..

მიუხედავად იმისა, რომ კურსი ახალი, დაბალი დაბალი იყო, ფონის დინამიკა არ იყო ისეთივე დაცემის და მეორე სექცია არ იყო ძლიერი. და გრაფიკი ამას ადასტურებს. მეორე დაბალს უფრო მაღალი მაჩვენებელი ჰქონდა (28 26-ის წინააღმდეგ), თუმცა კურსმა აჩვენა, რომ დათვები ძალას კარგავენ. დივერგენცია ხშირად იშლება, ორმაგი განსხვავება უფრო საიმედოა.

დადებით-უარყოფითი შებრუნებები

ენდრიუ კარდველმა შეიმუშავა პოზიტიურ-უარყოფითი შებრუნებების სისტემა შედარებითი სიძლიერის ინდექსისთვის, რომლებიც საპირისპიროა ვარდნისა და ზრდის დივერგენციების. უაილდერისგან განსხვავებით, კარდველმა მიიჩნია დაცემის დივერგენციები ხარის ბაზრის ფენომენად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, დაღმავალი დივერგენციები ქმნიან აღმავალ ტენდენციას. ანალოგიურად, ზრდის დივერგენციები განიხილება, როგორც დათვი ბაზრის ფენომენი და მიუთითებს კლების ტენდენციაზე.

დადებითი უკუქცევა ხდება მაშინ, როდესაც ინდიკატორი დაბლა იკლებს და ფასი უფრო მაღალ დაბალს. დაბალი დაბალი არ არის გადაჭარბებული გაყიდვის დონეზე, მაგრამ სადღაც 30 და50.

უარყოფითი შეცვლა დადებითის საპირისპიროა. RSI აკეთებს უფრო მაღალ სიმაღლეს, მაგრამ მაჩვენებელი აკეთებს დაბალ მაღალს. ისევ და ისევ, უფრო მაღალი ჩვეულებრივ მდებარეობს ზედმეტად შესყიდვის დონის ქვემოთ 50-70.

ტენდენციის ID

ფარდობითი სიძლიერის ინდიკატორი ცვალებადობს 40-დან 90-მდე ბულ ბაზარზე (აღმავალი ტენდენცია) 40-50 დონეები მოქმედებს როგორც მხარდაჭერა. ეს დიაპაზონები შეიძლება განსხვავდებოდეს RSI პარამეტრების, ტენდენციის სიძლიერისა და ძირითადი აქტივის ცვალებადობის მიხედვით.

მეორეს მხრივ, ინდიკატორი მერყეობს 10-დან 60-მდე დათვების ბაზარზე (დაღმავალი ტრენდი) 50-60 დონეებით, როგორც წინააღმდეგობა.

ვერშემდგარი რხევა

წარუმატებელი საქანელა, ავტორის აზრით, მოსალოდნელი შემობრუნების ძლიერი ნიშანია. ეს არის სიგნალი, რომელსაც RSI მაჩვენებელი იძლევა. მისი აღწერა ასეთია. წარუმატებელი საქანელები არ არის დამოკიდებული კურსზე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი ყურადღებას ამახვილებენ ექსკლუზიურად RSI სიგნალებზე და უგულებელყოფენ დივერგენციის კონცეფციას. მზარდი წარუმატებელი სვინგი იქმნება, როდესაც RSI ეცემა 30-ზე დაბლა (გადაჭარბებული გაყიდვა), იზრდება 30-ზე მაღლა, იკლებს 30-მდე და შემდეგ არღვევს წინა მაქსიმუმს. მიზანია მიაღწიოთ ჭარბი გაყიდვის დონეს, შემდეგ კი უფრო მაღალ დონეს გადაჭარბებული გაყიდვის დონეზე.

დაწევის წარუმატებელი რყევა ხდება მაშინ, როდესაც ინდექსი გადადის 70-ზე მაღლა, ეცემა, აბრუნდება, ჩამოუვარდება 70-ს და შემდეგ არღვევს წინა მაჩვენებელს. მიზანი დონეაზედმეტად იყიდა და შემდეგ ზედმეტად შეძენილ დონეებზე დაბალი მაღალი.

კურსი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე მაჩვენებელი

უნივერსალური იმპულსის ოსცილატორი RSI ინდიკატორი - დროში გამოცდილი ეფექტურობა. ბაზრების ცვალებადობის მიუხედავად, RSI დღესაც ისეთივე აქტუალური რჩება, როგორც უაილდერის დღეებში. მაგრამ დრომ გარკვეული კორექტირება მოახდინა. მიუხედავად იმისა, რომ უაილდერმა ზედმეტად შესყიდვა შებრუნების პირობად მიიჩნია, აღმოჩნდა, რომ ეს შეიძლება იყოს სიძლიერის ნიშანი. დაღმავალი დივერგენცია მაინც იძლევა კარგ სიგნალებს, თუმცა ტრეიდერები ფრთხილად უნდა იყვნენ ძლიერი ტენდენციების დროს, როდესაც ეს ნორმალურია. მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიური და ნეგატიური შებრუნების კონცეფცია გარკვეულწილად ძირს უთხრის უაილდერის ინტერპრეტაციას, მის ლოგიკას აქვს აზრი და თავად უაილდერი ძნელად თუ იტყოდა უარს მეტი ყურადღების მიქცევაზე ფასის მოქმედებაზე. დადებითი და უარყოფითი უკუქცევები პირველ ადგილზე აყენებს ფასების ტენდენციას, ხოლო ინდექსს მეორეზე, როგორც ეს უნდა იყოს. დაცემის და ზრდის დივერგენციებს ხელს უწყობს RSI ინდიკატორი. როგორ გამოვიყენოთ ეს ხელსაწყოები, დამოკიდებულია ტრეიდერზე.

RSI ინდიკატორი არის უნივერსალური ინსტრუმენტი ტენდენციის სიძლიერის დასადგენად, შებრუნების წერტილების მოსაძებნად ან მხარდაჭერისა და წინააღმდეგობის ხაზების გარღვევისთვის. და მიუხედავად იმისა, რომ მისი ღირებულების პროგნოზირება მარტივია ბოლო 14 სანთლის დათვალიერებით, ფასების დიაგრამებზე RSI-ის დახატვა შემატებს სტაბილურობას და ნდობას ვაჭრობას. კურსის სიძლიერის რაოდენობრივი გაზომვა, მისი ინტერპრეტაციად რიცხვებად თარგმნა საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ უფრო ეფექტური სავაჭრო გადაწყვეტილებები და თავიდან აიცილოთ ვარაუდები და სუბიექტური ინტერპრეტაციები.