რა არის წყვილი ვაჭრობა?

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

წყვილი ვაჭრობას ხშირად უწოდებენ სპრედ ვაჭრობას ან სტატისტიკურ არბიტრაჟს. ტერმინი გვთავაზობს ანომალიების დაფიქსირების სტრატეგიას. გარდა ამისა, მონაწილე, რომელიც მუშაობს აქციების ფასებში ფუნდამენტურ განსხვავებაზე, იღებს სარგებელს. "წყვილი ვაჭრობის" სტრატეგია მუშაობს, თუ ბაზარი სტაბილურია. მისი განვითარება ეფუძნება კორელირებული ფასიანი ქაღალდების ძიების იდეას. ტრეიდერი ითვლის მომენტს, როდესაც ფასები განსხვავდება, ძალიან ფრთხილად მართავს მის ხელთ არსებულ სახსრებს, ყურადღებით აკვირდება ბაზარზე შესვლისა და გასვლის წესებს. ეს საშუალებას გაძლევთ მიაღწიოთ კარგ მოგებას შედარებით მცირე რისკით. არსებობს სპეციალური პლატფორმა MICEX-ზე წყვილებით ვაჭრობის ავტომატიზაციისთვის, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაადვილოთ და უფრო ეფექტური გახადოთ სამუშაო პროცესი.

სამუშაო: რთული, მაგრამ მარტივი

წყვილი ვაჭრობის მეთოდით მუშაობისას (Yudina ან სხვა), ბაზრის მონაწილე პოულობს შესაბამის ფასიან ქაღალდებს. აქციები, რომელთა ფასიც იკლებს, უნდა გაიყიდოს, მიღებული თანხა კი სხვა ფასიან ქაღალდებში ჩაიდოს. ეს არის რეალურად თვითშეზღუდვა. ამიტომ, ეს ლოგიკა ეფექტურია მაშინაც, როცა ბაზარზე არაფერი იცვლება. ითვლება, რომ ფორტებზე წყვილი ვაჭრობის ერთ-ერთი მთავარი უპირატესობა არის დამოუკიდებლობა გარე პირობებისგან.

შემცირებისასსაფონდო ბაზარი, რომლის ფასიც ეცემა, შემოსავლის წყარო ხდება. როდესაც ბაზარი იზრდება, მოგების მიღება შესაძლებელია იმ ფასიანი ქაღალდების საშუალებით, რომელთა ღირებულება იზრდება. მაგრამ თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ ამ მიდგომის ყველა აქციას აქვს წყვილი. როდესაც წყვილის ერთი ფასიანი ქაღალდი იზრდება, მეორე ხდება ზარალის წყარო. ფასიანი ქაღალდების პაკეტის წარმატებული ფორმირებით, მოგება, რომელსაც ტრეიდერი იღებს, მნიშვნელოვნად აღემატება ზარალს. წყვილი სავაჭრო მრჩეველი დაგეხმარებათ აირჩიოთ სწორი ნაკრები თქვენი პორტფოლიოსთვის.

პროგნოზირებადობა და სანდოობა

ამ სტრატეგიის გამოყენება საფონდო ბირჟაზე ფულის საშოვნელად არის საუკეთესო გზა ფულის გამომუშავებისთვის ისეთ გარემოში, სადაც აქციები მნიშვნელოვნად იცვლება ღირებულებით. ფორექსზე გონივრული წყვილი ვაჭრობა აქცევს ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას პროგნოზირებად, რაც ნიშნავს, რომ უფრო ადვილია იფიქრო ფულის გამომუშავების სტრატეგიაზე და მიიღო შენი მოგება.

წყვილური ვაჭრობა არის ტრეიდერის პროგნოზირებადი სავაჭრო დიაპაზონის ფორმირების მეთოდი, რათა იმუშაოს მინიმალური რისკით მჭიდრო სავაჭრო საზღვრებში. სტრატეგიის მთავარი მახასიათებელია სწორი დროის ძიება, ანუ ტექნოლოგია არ არის შესაფერისი იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ნერვიულობენ, მოუთმენლები არიან, ვერ ელოდებიან შესაფერის მომენტს. გარკვეულწილად, წყვილთა ვაჭრობა შედარებულია ობობის ქმედებებთან. საკმარისად მომთმენი და ყურადღებიანი იქნებით - ნადავლი, მოგება კი თქვენი იქნება. მაგრამ ამისთვის მოგიწევთ ლოდინი, სანამ უსაფრთხოების ფასი გადააჭარბებს ნორმალურ მნიშვნელობას.

ეს მნიშვნელოვანია

საკუთარი ფორექს სავაჭრო სტრატეგიის შემუშავებისას, ძალიან მნიშვნელოვანია გქონდეთთეორიული საფუძველი. კერძოდ, წყვილებში ვაჭრობის რაოდენობრივი მეთოდები და ანალიზის მეთოდები საკმაოდ განსხვავდება სხვა სტრატეგიებისგან.

წყვილური ვაჭრობის სასარგებლოდ არჩევისას ვაჭრობა არ ხდება აქციებით, როგორც ეს კლასიკურ ვერსიაშია, როდესაც ბაზრის მონაწილე ელის შეძენილი აქციების ახალ ფასად გაყიდვას, ხოლო კურსებს შორის სხვაობა რჩება მოვაჭრეების ჯიბე. მაგრამ წყვილი ვაჭრობა "ფორტზე" გულისხმობს აქციების წყვილთან მუშაობას, ანუ სტრატეგია საკმაოდ განსხვავდება კლასიკური ვერსიისგან.

შემთხვევითობა იპყრობს ბაზარს

ფასიანი ქაღალდების ბაზარი აქტიურად ვითარდება და ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია ბოლო წლებში. ათი წლის განმავლობაში, ფორექსის ბაზარი ფაქტიურად შეიცვალა აღიარების მიღმა. სტრატეგიები, რომლებიც 5-7 წლის წინ უნაკლოდ მუშაობდა, ახლა აჩვენებს სრულ არაეფექტურობას. ფასიანი ქაღალდების თანამედროვე ბაზარი საკმაოდ ქაოტურია და მასში ცვლილებები თითქმის შემთხვევით ხდება, ამიტომ სპეციალისტებიც კი ვერ იწინასწარმეტყველებენ მათ. საფონდო ბირჟაზე არის სიმშვიდის პერიოდები, მაგრამ ისინი ძალიან ხანმოკლეა მათზე ფსონის დასადებად. ამ „სტაბილურობის კუნძულების“გარეთ ზუსტი პროგნოზების გაკეთება რთულია. ეს იყო ოპციონებითა და ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობის წყვილის პოპულარობის მიზეზი.

თუ ტრეიდერი აშენებს სტრატეგიას ბაზრის განვითარების პროგნოზირების უნარზე, თუ ის ირჩევს მხოლოდ ერთ აქციას და მთლიანად კონცენტრირდება მასზე, დიდია ალბათობა იმისა, რომ საბირჟო ვაჭრობაში მონაწილე დასრულდეს. არაფერი. გამოცდილი ადამიანები ამბობენ, რომ მოვლენები ხშირად ვითარდებასაპირისპირო მიმართულებით, როგორც იწინასწარმეტყველა. მსგავს საკითხს ეძღვნება გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაწერილი სხვადასხვა წიგნი. მართალია, იმ დროს, მაღალი არასტაბილურობით, ვითარება იყო პროგნოზირებადი, პროგნოზირებადი, რასაც ვერ ვიტყვი ჩვენს დღეებზე. იმ წლებში შემოთავაზებულმა ინსტრუმენტებმა დაკარგეს აქტუალობა და ისინი შეიცვალა წყვილი ვაჭრობის ინდიკატორებით, რაც საშუალებას გაძლევთ ნამდვილად მიიღოთ ფული ფორექსის ვაჭრობის ამ ტექნიკის გამოყენებით. წყვილური ვაჭრობა აღიარებულია მრავალი პროფესიონალის მიერ, როგორც ბირჟაზე მუშაობის არსებული მეთოდებიდან ყველაზე აქტუალური.

რისკით თუ არა?

ადრე თუ გვიან თითქმის ყველა ტრეიდერი აწყდება ამ დილემის წინაშე. ყველას სურს ფულის მიღება ფორექსის საშუალებით, მაგრამ ამავე დროს ყველას სურს თავიდან აიცილოს სარისკო სიტუაციები, მაგრამ ყველა არ ფიქრობს, რომ ეს შესაძლებელია. საიდუმლო არ არის, რომ რაც უფრო მაღალია რისკი, მით მეტია შემოსავლის ალბათობა და კაპიტალის მინიმალური რისკით, ტრეიდერი ვერაფერს მიიღებს. მაგრამ ეს არის ოფიციალური პოზიცია, რომლის საწინააღმდეგოდ წყვილი ვაჭრობა ეწინააღმდეგება. რა თქმა უნდა, ზარალის სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია, თუნდაც ამ ტექნიკის გამოყენება, მაგრამ მათი მინიმუმამდე დაყვანა შესაძლებელი იქნება.

წყვილი ვაჭრობა არის ნეიტრალური სავაჭრო საინვესტიციო სისტემა, რომელიც დაფუძნებულია რამდენიმე (ორ ან მეტ) აქტივზე. დამწყებთათვის მიაჩნიათ, რომ ეს მიდგომა ხელმისაწვდომია მხოლოდ „ბაზრის ზვიგენებისთვის“, მაგრამ სინამდვილეში, თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ტექნიკას მაშინაც კი, როდესაც თქვენს განკარგულებაში არ არის დიდი კაპიტალი. წყვილური ვაჭრობა უკვე რამდენიმე წელია ხელმისაწვდომია ყველა დაინტერესებულისთვის.

ძირითადი ფუნქციები

რარას ნიშნავს ტერმინი "ტენდენციის ნეიტრალიტეტი"? იგი ითვალისწინებს სტრატეგიის არსებობას, რომელიც არ არის დაკავშირებული ფასების იმპულსებთან. ამრიგად, მოგება შესაძლებელია როგორც აქტივის ფასის გაზრდით, ასევე დაცემით. მაგრამ ფასიანი ქაღალდების მხოლოდ კარგად შედგენილი პორტფელი ხდება მომგებიანი. აკრიფეთ "არაფერი", თქვენ ვერ იმედოვნებთ წარმატებას.

ტენდენციის იდენტიფიკაცია ფორექსზე შემოსავლის ერთ-ერთი მთავარი სირთულეა. აღწერილი სისტემა საშუალებას აძლევდა მისი გვერდის ავლით. გარდა ამისა, წყვილი ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ იმუშაოთ სხვადასხვა ბაზრებზე, არ არის მკაცრი სავალდებულო მიმართულება. ეს გახდა სტრატეგიის ასეთი დიდი პოპულარობის წყარო. მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 2008 წლის მოვლენებმა, რომლებმაც მიიღეს სახელწოდება "დიდი რეცესია" სპეციალიზებულ ლიტერატურაში. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ წყვილი ვაჭრობა საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ კაპიტალი ბაზრის არაპროგნოზირებადი ვარდნის პირობებშიც კი.

სტრატეგია: მიდგომა გონივრულად

წყვილური ვაჭრობის საფუძველი, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არის ფასიანი ქაღალდების კორელაცია. თავად ფენომენი საუკუნეზე მეტია გამოიყენება, უბრალოდ მას აქამდე განსაკუთრებული ტერმინი არ ჰქონდა. პირველად მეცნიერებაში, კორელაციამ მიიპყრო ბიოლოგების ყურადღება და ეს კონცეფცია ჩამოყალიბდა ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში.

შაბლონები, რომლებზეც წყვილი ვაჭრობა ეფუძნება, საკმაოდ რთულია მათემატიკისა და სტატისტიკის თვალსაზრისით. თუმცა, ჩვეულებრივ ტრეიდერს არ უწევს ასეთ ჯუნგლებში წასვლა, მნიშვნელოვანია მუშაობის პრინციპის გააზრება. კორელაცია გვიჩვენებს, რამდენად მჭიდროდ არის დაკავშირებული ზოგიერთი სიდიდე ერთმანეთთან.(ორი ან მეტი). ყველაზე თვალსაჩინოა, როცა ორი სიდიდე შეინიშნება, რომელთაგან ერთში ცვლილება მეორეში კორექტირებას იწვევს.

მეცნიერული მიდგომა: მნიშვნელოვანია თუ არა?

ახალბედა ტრეიდერმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ ორი აქცია დაკავშირებულია. უფრო მეტიც, რიცხვითი მნიშვნელობების შემოწმებით, მან შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ეს მტკიცება დადასტურებულია. მაგრამ ამ მიდგომას „თვალით“უწოდებენ და თითქმის ყოველთვის წარუმატებლობამდე მივყავართ. მეცნიერული კვლევა „არანაირად“არ ტარდება, აქ მნიშვნელოვანია სიზუსტე და კანონზომიერება. სტატისტიკა შემოაქვს „კორელაციური დამოკიდებულების“კონცეფციას და ასევე იცის რამდენიმე ფორმულა, რომლითაც გამოითვლება სიდიდეების კავშირის კოეფიციენტები.

Spearman-ის ფორმულა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საბირჟო ვაჭრობაში. იგი შედგება საკმაოდ მარტივი ოპერაციებისგან, მაგრამ ბევრი მათგანია, რაც გამოთვლას რთულ ამოცანად აქცევს. იმისათვის, რომ ტრეიდერებს ამაზე თავსატეხი არ მოუწიოთ, შეიქმნა iCorrelationTable ინდიკატორი. ეს საშუალებას გაძლევთ შეაფასოთ ორი ან მეტი ფასიანი ქაღალდის ურთიერთობა რთული ფორმულების გამოყენების გარეშე.

თუმცა ანალიზი

სპეციალისტების მიერ შემუშავებული ინდიკატორების გამოყენებით რთული, შრომატევადი, მაგრამ ზუსტი ფორმულების გამოყენებით, მარტივად შეიძლება გამოვთვალოთ სიტუაციის განვითარება შერჩეულ ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებით. კარგი ინდიკატორი არა მხოლოდ გააანალიზებს მისთვის მიცემულ წყვილს, არამედ მომხმარებელს მიაწვდის სრულ ურთიერთობის მატრიცას. ამავდროულად, ტრეიდერს შეუძლია დამოუკიდებლად დააყენოს მატრიცის ელემენტები ისე, რომ სისტემამ უზრუნველყოს ყველაზე სასარგებლო მონაცემები. სამუშაო პროფილის ოპტიმიზაცია და თუნდაც მარტივი ხელსაწყოებით შესაძლებელს ხდისუფრო სწრაფად დაეუფლოს მუშაობას ბაზარზე, ხოლო მომავალში - შეამციროს დახარჯული დრო.

ინდიკატორების პოპულარობა შემთხვევითი არ არის. ისინი შეუცვლელია წყვილი ვაჭრობისთვის და ის, თავის მხრივ, მომგებიანია ყველა ბაზარზე. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია არა მხოლოდ Forex სავაჭრო ინსტრუმენტების, არამედ ფირმების და სხვა CFD-ების აქციების ანალიზი.

სავალუტო ბაზარი: როგორ ვიმუშაოთ?

სავალუტო ბაზარზე სამუშაოდ აქტივების არჩევისას, ყველაზე ხშირად მომხმარებლები ჩერდებიან აშშ დოლარის, ბრიტანული ფუნტის, ევროს, შვეიცარიული ფრანკის წყვილებზე. გამოცდილი სპეციალისტები ასევე გვთავაზობენ განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევას ამ კონკრეტულ ვალუტებზე. ლოგიკა ასეთია: მითითებულ ფულს საკმაოდ აშკარა კავშირი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საკმარისია მხოლოდ კროს-რეიტის პოზიციის გახსნა და უკვე შეგიძლია იმუშაო. კლასიკურ ვერსიაში, ისინი აერთიანებენ ევროს და დოლარს, დოლარს და ფუნტს, ან ევროს და დოლარს, დოლარს და ფრანკს.

წარმოვიდგინოთ შემდეგი სიტუაცია. გარკვეულმა ტრეიდერმა შენიშნა, რომ არსებობს ვალუტების ურთიერთდაკავშირებული წყვილი და კურსის დინამიკა განსხვავდება. დავუშვათ, ცვლილებები ისეთია, რომ ისინი პროვოცირებენ წყვილი ევროსა და დოლარის ყიდვას და წყვილი ფუნტისა და დოლარის გაყიდვას. ციტატების კონვერგენცია ისეთია, რომ, როგორც ჩანს, ამაზე კარგი ფულის გამომუშავება შეგიძლიათ. თუ ტრანზაქციების მოცულობა იგივეა, მაშინ ტრეიდერი რეალურად დებს სინთეზურ ფსონს ევრო-ფუნტის წყვილის ზრდაზე. წყვილით ვაჭრობა უაზრო ხდება.

პრობლემები და ფუნქციები

რატომ აწყდება ტრეიდერი ასეთ სირთულეებს აღწერილ მაგალითში? უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ ვსაუბრობთ რისკებზე. გარიგება არისრომ სავალუტო ბაზრის მონაწილე რეალურად აწყდება ცვალებადი კროს-კურსს. გარდა ამისა, ოპერაცია მოიცავს დამატებით ნაბიჯებს. სინამდვილეში, ევრო-ფუნტის სავალუტო წყვილების ყიდვა ან გაყიდვა უფრო ადვილია. ნებისმიერ DC-ს აქვს ეს ვარიანტი.

დღეს გამოყენებული Forex-ის თითქმის ნებისმიერი კურსი მუშაობს იმავე გზით. ამიტომ სავალუტო წყვილის არჩევისას საჭიროა სხვადასხვა სავაჭრო პლატფორმის აქტივების ანალიზი.

მაგალითად

ერთ-ერთი უმარტივესი და ყველაზე საილუსტრაციო მაგალითია რუბლის გაცვლის კურსსა და ნავთობის ფასებს შორის ურთიერთობა. კორელაციის შეფასება არის დაახლოებით -0.97, ხოლო მინუსი აჩვენებს, რომ კვოტები მოძრაობს სხვადასხვა მიმართულებით. თუ თქვენ აპირებთ მუშაობას წყვილი რუბლით და ზეთით, ტრეიდერმა უნდა ახსოვდეს, რომ ზეთის ღირებულების ცვლილება პირველ რიგში მოდის. თუ გავაანალიზებთ რუბლის კურსის ცვლილებებს, შეამჩნევთ, რომ ისინი იმეორებენ, თუ როგორ შეიცვალა „შავი ოქროს“ფასები. როგორც კი ელექტროგადამცემი იაფდება, რუბლიც კარგავს თავის ფასს და მუშაობს საპირისპირო მიმართულებით.

რუბლისა და ნავთობის ფასებს შორის ურთიერთობის გარდა, ანალიტიკოსები აკვირდებიან ნავთობისა და დოლარის კურსებს შორის ურთიერთობას. ამ წყვილებში ურთიერთობები ხშირად არ ემთხვევა. ეს განპირობებულია გლობალური ეკონომიკით, Fed-ის, რუსეთის ბანკის ქცევით.

ტრეიდერის ამოცანაა გამოიცნოს ის მომენტი, როდესაც გადახრები მის სასარგებლოდ ემატება. ანომალიები დიდხანს არ გრძელდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია ინფორმირება.

მნიშვნელოვანი ფაქტორები

სავალუტო წყვილების ფასების დესტაბილიზაციის მიზეზები ძალიან განსხვავებულია. ობიექტის არჩევითმოგებაზე, ტრეიდერმა მკაფიოდ უნდა იცოდეს, რა გავლენას ახდენს კურსებზე და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებს სწრაფად ამოიცნოს მომენტები, როდესაც მოგებას მიიღებს წყვილი სავაჭრო სტრატეგიით.

კერძოდ, აღწერილ მაგალითთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანი მოვლენები იქნება პერიოდები, როდესაც მსხვილი ფირმები იხდიან გადასახადებს, ყიდიან შემოსავალს უცხოურ ვალუტაში, ასევე დღეები, როდესაც იხდიან გარე კორპორატიულ ვალებს. ამ დროისთვის რუსული საწარმოებიდან სხვა სახელმწიფოს ვალუტაზე მოთხოვნა იზრდება. როგორც კი ანგარიშსწორება დასრულდება, ბაზრის მდგომარეობა დასტაბილურდება.

შეგიძლიათ გამოიმუშაოთ ფული წყვილთა ვაჭრობაზე, თუ დააკვირდებით გაცვლითი კურსების რყევებს, რომლებიც დაკავშირებულია ცენტრალური ბანკის, ფედერალური ბანკის და სხვა მნიშვნელოვანი სტრუქტურების განცხადებებთან. საფონდო ბირჟაზე არსებულ ვითარებაზე გარკვეულ გავლენას ახდენს ცენტრალური ბანკის მიერ ტარიფების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებებიც.