ბაზრის გრაფიკული ანალიზი: ფიგურები, მოდელები, მეთოდები და მახასიათებლები

2024 ავტორი: Howard Calhoun | [email protected]. ბოლოს შეცვლილი: 2023-12-17 10:32

ფინანსური ბაზრების გრაფიკული ანალიზი არის ფასების პროგნოზირების მეთოდი, რომელიც დაფუძნებულია წარსული დროის ინტერვალების მნიშვნელობებზე. მაღალი ცვალებადობის ინსტრუმენტებზე მაღალი მოცულობით, ტექნიკური ანალიზის წესები მუშაობს, რადგან ბაზრის აქსიომაში ნათქვამია: "ყველაფერი უკვე ფასიანია". ყველაფერი არის პოლიტიკა, ომები, მოლაპარაკებები, უბედური შემთხვევები, მოსავლის უკმარისობა, OPEC, Fed და მეტეორიტები.

გრაფიკული ანალიზის პრობლემები

საფონდო ბირჟის ინსტრუმენტების ღირებულების დინამიკა ნაჩვენებია სქემებზე. მოთამაშე გადაწყვეტს გახდეს ინვესტორი ან სპეკულანტი საბაზრო ინსტრუმენტის შესახებ ინფორმაციის დამუშავების შედეგების საფუძველზე. ინვესტორები შედიან საბირჟო ვაჭრობის აქტივში დიდი ხნის განმავლობაში ფასების ზრდის ბუნდოვანი პერსპექტივით. სპეკულანტები ვაჭრობენ მოკლე ვადებში და მოქმედებენ წესის მიხედვით: „სჯობს მცირე მოგება, ვიდრე დიდი ზარალი“.

გრაფიკულ ანალიზში არის მხატვრული აღქმის ელემენტი. როგორც ფსიქოლოგიურ ტესტში, ყველა საგანი წარმოდგენილია ერთი და იგივე ლაქით ქაღალდის გაშლილ ფურცელზე, მაგრამ ექსპერიმენტის თითოეული მონაწილე ხედავს საკუთარ ადგილს ამ ადგილზე.სურათი.

დიაგრამის ნახვისას უფრო ზუსტად უნდა დაადგინოთ, რაზე მიუთითებს ფასების მიმართულების ცვლილება ამ მომენტში - ტენდენციის ცვლილებაზე თუ კორექტირებაზე. კვლევის დროს მცდარი დასკვნა გამოიწვევს ფულად ზარალს ანგარიშის ნულამდე.

დიაგრამები ასახავს ქაღალდის, საქონლის ან ვალუტის წარსულს. ტრეიდერი იყენებს ანალიტიკურ უნარებს და შემდეგ აშენებს მომავალს დაარქივებული ინფორმაციის საფუძველზე:

1. ითვლის შესაძლო ფასს დისტანციური პერიოდისთვის ანალიზის გრაფიკული მეთოდით. ზოგიერთი ანალიტიკოსი იცავს მხოლოდ დიაგრამას. სხვა სინოპტიკოსები აერთიანებენ მაკროეკონომიკურ, პოლიტიკურ და ფინანსურ მონაცემებს ვაჭრობის შედეგებთან.
2. პოზიციაზე შესვლისა და ვაჭრობიდან გასვლის წესების ჟონგლირებით, ანალიტიკოსი ირჩევს ოპერაციის წერტილს გრაფიკული პარამეტრების გამოყენებით.

ფასის ცვლილების კურსი ფიქსირებული პერიოდის განმავლობაში ნაჩვენებია ორგანზომილებიან კოორდინატულ სისტემაში. დროის პარამეტრები გამოსახულია X ღერძზე: წუთები ან საათები, დღეები ან კვირები, თვეები ან წლები. Y-ღერძი აჩვენებს პროგნოზირებული ინსტრუმენტის მნიშვნელობას არჩეულ ვალუტაში.

მშენებლობის მეთოდები

დიაგრამის გამოჩენა დამოკიდებულია არჩეულ ტიპზე. გავრცელებულია სავაჭრო პარამეტრების შესახებ ინფორმაციის გრაფიკული ჩვენების შემდეგი ტიპები:

• ბარები.
• ხაზები.
• იაპონური სანთლები.

სურათების ტიპები ჩამოთვლილია ანბანურად ყოველგვარი პრიორიტეტების გარეშე. ახალბედა ტრეიდერმა უნდა დაეუფლოს პრაქტიკას თითოეულ ჩამოთვლილ ტიპთან, რათა მოაგვაროს სამიდან ერთ-ერთზე.

ტრეიდერსუფრო ადვილი იყო ფინანსური ინსტრუმენტის შენახვის ვადის გადაწყვეტა, უნდა დაეუფლოთ სქემების აგებას როგორც მოკლე (წუთიდან ერთ დღემდე), ისე გრძელი (კვირიდან ერთ წლამდე) დროის ინტერვალებით.

გრძელვადიანი ინვესტიციები ქაღალდში დაგეგმილია ყოველდღიური, ყოველკვირეული და ყოველთვიური სქემების გრაფიკული ანალიზის საფუძველზე.

რომელიმე აღნიშნული ტიპი მოითხოვს ინფორმაციას ოთხი ფასის მნიშვნელობის შესახებ ყოველ დროის ინტერვალში:

• გახსნისას;
• დახურვისას;
• მაქსიმუმი;
• წთ.

ზოლები გამოსახულია სვეტის სახით, სადაც მაქსიმუმი ზედა ბოლოზეა, ხოლო მინიმალური სვეტის ქვედა ბოლოზე. გახსნის ფასი გამოსახულია მარცხენა მხარეს, დახურვის ფასი დახაზულია სვეტის მარჯვენა მხარეს მოკლე ჰორიზონტალური დარტყმით. ამრიგად, სქემაზე ზოლების სახით, მომხმარებელი ხედავს ერთდროულად ოთხ ტარიფს ყოველ დროის ინტერვალზე.

ხაზოვანი დიაგრამა აჩვენებს მხოლოდ ერთ ფასს - გახსნა ან დახურვა, დაბალი ან მაღალი. წარსულის შესწავლით, ტრეიდერი მიიღებს წარმოდგენას შემდეგი ნაბიჯის შესახებ.

გრაფიკული სანთლის ანალიზი

ეს მეთოდი მოქმედებს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში საბაზრო აქტივის ღირებულების მდგომარეობის შესახებ - გახსნის, დახურვის, მინიმალური და მაქსიმალური ფასების შესახებ.

სანთელს აქვს სხეული და ჩრდილი. სხეული არის მწვანე ან წითელი მართკუთხედი.

ფინანსური ბაზრების გრაფიკული ანალიზის იაპონური სანთლები წარმოიშვა თეთრ ბრინჯის ქაღალდზე შავი მელნის დაწერის დღეებში. ამიტომ განვითარდა ტერმინები „თეთრი სანთელი“, „შავი სანთელი“. Ისევთეთრსა და შავზე წერენ ანალიტიკოსები - სინოპტიკოსები. მაგრამ ტრეიდერები მუშაობენ კომპიუტერულ ტექნოლოგიაზე, გრაფიკული ამოცანების კონფიგურირებადი პარამეტრებით. ანალიტიკოსები იყენებენ ფერს საფონდო პროგრამის გრაფიკებზე, როგორიცაა მწვანე და წითელი.

სანთლის მწვანე ფერი მიუთითებს დახურვის ფასის გადაჭარბებაზე გახსნის ფასზე დროის ინტერვალზე. მწვანე შაბლონებს უწოდებენ "ბულშის სანთლებს".

წითელი ფერი ნიშნავს, რომ დახურვის ფასი გახსნის ფასზე ნაკლებია. წითელ ნიმუშებს უწოდებენ "დათვის სანთლებს".

თხელი ჩხირები - ზედა და ქვედა ჩრდილები - მიუთითებენ, შესაბამისად, მაქსიმალურ და მინიმალურ ფასს.

იაპონური გრაფიკული ანალიზის უპირატესობა სხვა ტიპებთან შედარებით არის კომბინაციების ფორმირება - სიგნალის წყარო ტენდენციის შესაცვლელად. კომბინაციები ჩვეულებრივ იქმნება ორი ან სამი სანთლისგან.

სანთლის ლექსი

გრძელ სანთლებს ჩრდილების გარეშე ეწოდება "მარიბოზა". ქვედა და ზედა ჩრდილების არარსებობა, როდესაც ემთხვევა მიმდინარე ტენდენციას, მიუთითებს ტენდენციის გაგრძელებაზე. გრძელი მწვანე ბუჩქოვანი სანთელი ჩრდილების გარეშე აღმავალ ტენდენციაში ადასტურებს შემდგომ ზრდას. გრძელი წითელი დათვის სანთელი ქვედა ან ზედა ჩრდილის გარეშე მიუთითებს შემოდგომის გაგრძელებაზე.

რაც უფრო დიდხანს იხურება მარუბოზუ, მით უფრო სავარაუდოა, რომ ტენდენცია გაგრძელდება.

თუ გრძელი სანთელი მიმართულებით არ ემთხვევა ძირითად ფასს, ეს არის სიგნალი მჭიდრო შებრუნებისთვის.

სასანთლეებს სხეულის გარეშე ეწოდება დოჯი, ან ჯვარი. ბაზარი გაურკვევლობაშია. სანთლის კორპუსი არის ფასის რყევებიდროის ინტერვალი. სხეულის ნაკლებობა მცირე ჩრდილებით - უყოყმანოდ, ბალანსი ხარებსა და დათვებს შორის. ხარი სჭარბობს, თუ ზედა ჩრდილი ქვედაზე გრძელია. დათვები უბიძგებენ, თუ ქვედა ჩრდილი ზედაზე გრძელია.

ბაზრების გრაფიკული ანალიზი იაპონური სასანთლეების გამოყენებით დაფუძნებულია ათობით ტიპის სანთლის კომბინაციებზე.

მთები და ხეობები

ფასი შეიძლება გაიზარდოს, დაეცეს და დარჩეს ბინა. სავაჭრო აქტივის ფულადი პარამეტრი იცვლება გამყიდველების ან მყიდველების უპირატესობის მიხედვით.

ფასის შებრუნების დიაგრამაზე ფასები ჰგავს ზედა და სიღრმეს. თითოეული მწვერვალი და თითოეული სიღრმე გამყიდველების ან მყიდველების უპირატესობის გამოვლინებაა.

სიტყვები "გრაფიკული ანალიზი" ასევე ნიშნავს ფასის ცვლილების ლიმიტების ძიებას ღირებულების ნიმუშის დამხმარე ელემენტების აგებით.

2 ზევით გავლებულ სწორ ხაზს ეწოდება წინააღმდეგობის ხაზი - ფასი იშლება, მაგრამ გამყიდველები მყიდველებზე ძლიერები არიან. ამ სიტუაციაში დაღმავალი კორექტირება გარდაუვალია.

სწორ ხაზს ორ სიღრმეს შორის ჰქვია საყრდენი ხაზი - ის არ აძლევს ფასს დაცემის საშუალებას. აქ მყიდველები გამყიდველებზე ძლიერები არიან, ამიტომ აქტივის ფულადი პარამეტრები გაიზრდება.

ტენდენციის შეფასების პარამეტრები

ბაზრის ვაჭრობის მონაცემების გრაფიკული ანალიზი გულისხმობს ტენდენციის ძიებას, ან ტენდენციას - მწვერვალებისა და ვარდნის სერიას. სქემაზე ტენდენციის ხაზი აძლევს ტრეიდერს წარმოდგენას ფასის მოძრაობის ხანგრძლივობის შესახებ მიმდინარე კურსით.

ტენდენცია განისაზღვრება შემდეგი პარამეტრებით:

• სიგრძე;
• დახრის კუთხე;
• წვერის (სიღრმის) შეხების წერტილების რაოდენობა სწორი კურსიდან.

მოძრაობის მიმართულების ინერცია სიგრძის პირდაპირპროპორციულია. ტენდენციის ცვლილების ალბათობა შეხების წერტილების რაოდენობის უკუპროპორციულია.

გაასხვავეთ მოკლევადიანი, საშუალოვადიანი და გრძელვადიანი ტენდენცია.

მოკლევადიანი ტენდენცია შეესაბამება სამ კვირამდე ხანგრძლივობას, ანუ თვეზე ნაკლებს.

შუავადიანი ტენდენცია გრძელდება დაახლოებით სამი თვის განმავლობაში.

გრძელვადიანი ტენდენცია არის პერიოდი სამი თვიდან ხუთ წლამდე. ბოლო დროს გრძელვადიანი საინვესტიციო პერიოდი გამოითვლება კონსტიტუციის არჩევნების მუხლით..

ახალი მწვერვალებისა და სიღრმის პროგნოზი გრაფიკის ფურცლის მიღმა და, შესაბამისად, ფასების ტენდენციების ცვლილების სიგნალები შესაძლებელია თვითგადარჩენის კანონის საფუძველზე: განვითარებადი ტენდენცია ცდილობს შეინარჩუნოს მოძრაობის მიმართულება.

კუთხის დახრილობა

"დახრილობის კუთხე" პარამეტრი მუდმივია ტენდენციის განვითარების კონკრეტულ ეტაპზე. ტენდენციის ხაზის ფასის გარღვევა მიუთითებს კურსის ცვლილებაზე.

ტრეიდერმა უნდა უყუროს ვაჭრობის მოცულობას. საგანგაშო უნდა იყოს სიტუაცია, როდესაც ფასი იცვლება მცირე ვაჭრობის ტენდენციის მიმართულებით.

ჩვეულებრივ, აღმავალ ტრენდზე, აქტივის ღირებულების ზრდასთან ერთად, ფიქსირდება მოცულობის ზრდა, ხოლო ფასის დაცემას თან ახლავს მოცულობის შემცირება.

ნორმალური დაღმავალი ტრენდისთვის: მოცულობის ზრდა აქტივის ფულადი ღირებულების შემცირებით და მზარდი ფასი მოცულობის კლების გვერდით.

გრაფიკული ანალიზის მოდელები

Stock თამაში შეიცავსბევრი დახვეწილობა. ერთ-ერთი მათგანია ფასის მოკლევადიანი მოძრაობა საპირისპირო მიმართულებით, რათა მოხდეს ახალი ფასიანი ქაღალდების შეძენის ან გაყიდვის შესაძლებლობა. ამ მოძრაობას კორექტირება ეწოდება.

ტენდენციის მდგომარეობის დასადგენად - შესვენება ან კორექტირება - გამოიგონეს ფასების მოდელები.

რადგან ტენდენცია შეიძლება გაგრძელდეს ან შეცვალოს პოლარობა, მიღებულია 2 ტიპის მოდელი:

გაგრძელების მოდელი - მიმართულების გაგრძელების დასადასტურებლად. მოტეხილობის მოდელი - მიმართულების ცვლილების დიაგნოსტიკის მიზნით.

კურსის შეცვლა

მოდით განვიხილოთ თავსა და მხრების მოდელი. შედარებით ბრტყელი ფართობი ჩნდება სქემაზე, რომელიც მკვეთრად გადაიქცევა მზარდ მომრგვალებულ ხაზად. ამ ხაზის ბოლოს ფასს აქვს ზრდის მკვეთრი შენელება, შემდეგ კი იწყება ვარდნა, რასაც მოჰყვება სხვა ბრტყელი ხაზის შექმნა. ამ განყოფილების დიაგრამა წააგავს მიზნებს მხრებზე, აქედან მოდის სახელი.

შებრუნებული თავ-მხრები, ორმაგი ზედა, სამმაგი ზედა, ორმაგი ქვედა - ამ ტიპის მოტეხილობის ნიმუშები მიღებულია თავ-მხრების პირველადი ნიმუშიდან.

იგივე

ტენდენციის გაგრძელების ნიმუშის ფიგურები თავდაპირველი მიმართულებით:

• სამკუთხედი.
• დროშა.
• მართკუთხედი.

სამკუთხედი იქმნება წინაღობისა და საყრდენი ხაზებით, ასევე ვერტიკალური ხაზით მარცხნივ.

დაღმავალ სამკუთხედს აქვს წინაღობის ხაზი, როგორც მისი ჰიპოტენუზა, ხოლო საყრდენი ხაზი და ვერტიკალური ხაზი ემსახურება როგორც ფეხები. ეს ელემენტი მიუთითებსგაცვლითი კურსის გაუფასურება გრძელდება.

აღმავალი სამკუთხედი წარმოიქმნება ჰიპოტენუზის მიერ საყრდენი ხაზიდან და წინააღმდეგობის ხაზი ხდება ფეხი. ეს დეტალი იძლევა სიგნალს ღირებულების მუდმივი ზრდის შესახებ.

სიმეტრიული სამკუთხედი აფრთხილებს კონსოლიდაციას. ვერც მყიდველები და ვერც გამყიდველები ვერ ახერხებენ მოპირდაპირე მხარის წინააღმდეგობის დაძლევას. სიმაღლეები მცირდება, დაბლა იზრდება, მაგრამ ზღვრული ხაზების რღვევა არ ხდება. ვაჭრობა სამკუთხედშია.

გრაფიკული ანალიზის კიდევ ორი ფიგურა ჩამოყალიბებული ლიმიტის ხაზებით:

• დაღმავალი სოლი.
• ამაღლებული სოლი.

"დროშა" ხდება ფასების ძირითადი ევოლუციის შეჩერების მომენტში. შედგება წინააღმდეგობის ხაზისა და პარალელური საყრდენი ხაზისგან, ამიტომ არის დახრილი მართკუთხედი. მკვეთრი ზრდის ხაზს უწოდებენ "დროშის სახელურს". მოკლე კონსოლიდაციის ბოლოს ვაჭრობის მიმართულება აღდგება.

მკითხველს შეუძლია დამოუკიდებლად ექსპერიმენტი გააკეთოს "შებრუნებული დროშის" ფიგურაზე.

ზოგადი ძიების წესები

ანალიზის გრაფიკული მეთოდი მოითხოვს წესების დაცვას:

1. ჩამოყალიბდა ტრენდი - იქნება მოდელი. აკლია - ძიება ამაოდ.
2. ბრტყელი გეომეტრიული ფიგურა ხასიათდება სიმაღლით, რომელიც უდრის მაქსიმუმს ფასის დამატებას, ან დაცემას, როდესაც მიიღწევა მინიმალური.
3. ნიმუშის ზომა არის სიგნალი ბაზრის ცვლილების ზომაზე. რაც უფრო დიდია სიგანე და სიმაღლე, მით მეტია მოსალოდნელი ცვლილება.
4. შეადარეთ მოცულობები მოდელის ფორმირების დასაწყისში და ბოლო ეტაპზე. ოპერაციების მოცულობა იზრდება მოდელის ფორმირების ბოლოსკენ.
5. როგორც კი სქემა არღვევს ნიმუშის ქვედა ნაწილს, ფორმირება დასრულებულია.